TFC ボラティリティ Truist Financial Corporation
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.24.7%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.20.3%
HV6020.0%
IV − HV20スプレッド
+4.4pt
ユニバース内パーセンタイルWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
17
自己履歴パーセンタイルWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
30/60 日分記録済み
Cboe delayed options data · 基準日時： 22:03 UTC · これらの算出方法
IVタームストラクチャー
上場している各限月のアット・ザ・マネーインプライドボラティリティを、残存日数でプロットしたものです。
| 満期日 | DTE | ATM IV | 25Δ スキューThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | インプライドムーブ |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | 24.7% | +4.3pt | ±6.1% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 23.8% | +5.6pt | ±7.7% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 24.3% | +4.5pt | ±9.5% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 25.9% | +5.1pt | ±13.2% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 26.2% | +2.7pt | ±16.7% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 27.5% | +1.5pt | ±20.3% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 29.0% | +4.6pt | ±24.6% |
ボラティリティスマイル — Nov 20, 2026
ストライク別インプライドボラティリティ。プット側（左側が高い）への傾きがスキューです：下値保護が上値よりも高く織り込まれています。
コールプット
インプライドと実現の比較、日次記録
IV30HV20