TFC cadeia de opções Truist Financial Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±22.2% (36.02–56.62) · IV ATM 29.6% · P/C open interest 2.16
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.00 | 20.90 | 0.97 | 0.0064 | 0.000 | 27.5 | 0.1000 | 0.6000 | 6 | 36.8% | -0.05 | 0.0068 | -0.003 | ||||
| 15.20 | 18.90 | 10 | 40.8% | 0.94 | 0.0087 | -0.001 | 30 | 0.2500 | 0.7500 | 2 | 34.6% | -0.08 | 0.0094 | -0.003 | ||
| 12.60 | 16.50 | 33.9% | 0.91 | 0.0120 | -0.002 | 32.5 | 0.5500 | 1.10 | 102 | 34.1% | -0.11 | 0.0126 | -0.004 | |||
| 10.70 | 13.40 | 1 | 27.5% | 0.87 | 0.0158 | -0.003 | 35 | 0.9500 | 1.30 | 1,669 | 32.1% | -0.15 | 0.0166 | -0.005 | ||
| 9.70 | 11.40 | 31.6% | 0.82 | 0.0203 | -0.004 | 37.5 | 1.45 | 1.75 | 10 | 46 | 30.9% | -0.19 | 0.0210 | -0.005 | ||
| 8.20 | 9.50 | 31.3% | 0.77 | 0.0249 | -0.005 | 40 | 2.05 | 2.40 | 17 | 29.9% | -0.25 | 0.0255 | -0.006 | |||
| 6.40 | 7.90 | 29.8% | 0.70 | 0.0294 | -0.006 | 42.5 | 2.50 | 3.30 | 100 | 28.2% | -0.32 | 0.0299 | -0.006 | |||
| 3.60 | 6.50 | 24.8% | 0.62 | 0.0331 | -0.006 | 45 | 3.60 | 4.30 | 169 | 27.7% | -0.40 | 0.0336 | -0.006 | |||
| 3.80 | 5.50 | 29.2% | 0.53 | 0.0355 | -0.006 | 47.5 | 4.80 | 6.50 | 92 | 30.0% | -0.49 | 0.0361 | -0.006 | |||
| 3.00 | 3.40 | 182 | 26.1% | 0.45 | 0.0363 | -0.006 | 50 | 6.10 | 6.90 | 70 | 26.0% | -0.58 | 0.0372 | -0.006 | ||
| 2.20 | 2.55 | 26 | 533 | 25.7% | 0.36 | 0.0352 | -0.006 | 52.5 | 7.60 | 8.60 | 25.3% | -0.67 | 0.0366 | -0.005 | ||
| 1.55 | 1.80 | 116 | 24.6% | 0.29 | 0.0326 | -0.005 | 55 | 9.60 | 10.40 | 25.3% | -0.75 | 0.0353 | -0.004 | |||
| 0.9000 | 1.65 | 182 | 25.2% | 0.22 | 0.0289 | -0.004 | 57.5 | 11.30 | 14.00 | 30.2% | -0.83 | 0.0338 | -0.004 | |||
| 0.5000 | 2.35 | 22 | 29.3% | 0.17 | 0.0246 | -0.004 | 60 | 12.20 | 16.20 | 24.8% | -0.90 | 0.0292 | -0.003 | |||
| 0.2500 | 0.7000 | 1 | 25.1% | 0.09 | 0.0161 | -0.002 | 65 | 18.20 | 21.00 | 35.2% | -0.98 | 0.0097 | 0.000 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.