TFC cadeia de opções Truist Financial Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±22.3% (39.46–62.16) · IV ATM 28.5% · P/C open interest 0.53
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 21.00 | 26.00 | 0.98 | 0.0036 | 0.000 | 27.5 | 0.2500 | 0.7500 | 42.0% | -0.04 | 0.0047 | -0.002 | |||||
| 19.70 | 23.00 | 39.2% | 0.96 | 0.0058 | -0.000 | 30 | 0.4500 | 0.7500 | 38.7% | -0.06 | 0.0063 | -0.003 | ||||
| 17.80 | 19.80 | 32.0% | 0.94 | 0.0082 | -0.001 | 32.5 | 0.6500 | 1.00 | 37.1% | -0.08 | 0.0083 | -0.004 | ||||
| 15.60 | 17.60 | 32.3% | 0.91 | 0.0108 | -0.002 | 35 | 0.9500 | 1.40 | 36.2% | -0.11 | 0.0107 | -0.004 | ||||
| 13.60 | 15.50 | 32.2% | 0.87 | 0.0135 | -0.003 | 37.5 | 1.25 | 1.55 | 33.3% | -0.14 | 0.0135 | -0.005 | ||||
| 10.90 | 13.70 | 28.9% | 0.83 | 0.0164 | -0.004 | 40 | 1.70 | 2.15 | 32.6% | -0.18 | 0.0165 | -0.005 | ||||
| 10.10 | 11.50 | 30.9% | 0.78 | 0.0195 | -0.005 | 42.5 | 2.25 | 2.90 | 31.8% | -0.23 | 0.0197 | -0.006 | ||||
| 8.40 | 9.90 | 30.2% | 0.72 | 0.0226 | -0.006 | 45 | 2.95 | 3.40 | 99 | 30.0% | -0.29 | 0.0227 | -0.006 | |||
| 6.90 | 8.30 | 29.3% | 0.66 | 0.0253 | -0.006 | 47.5 | 3.80 | 4.30 | 40 | 29.1% | -0.35 | 0.0255 | -0.007 | |||
| 5.90 | 6.60 | 162 | 28.7% | 0.59 | 0.0275 | -0.007 | 50 | 4.90 | 5.30 | 66 | 28.4% | -0.42 | 0.0276 | -0.007 | ||
| 4.70 | 5.80 | 40 | 29.0% | 0.53 | 0.0289 | -0.007 | 52.5 | 5.90 | 6.70 | 27.6% | -0.49 | 0.0291 | -0.007 | |||
| 3.70 | 4.40 | 99 | 27.6% | 0.46 | 0.0294 | -0.007 | 55 | 7.30 | 8.30 | 27.5% | -0.56 | 0.0297 | -0.006 | |||
| 2.80 | 3.50 | 86 | 26.9% | 0.39 | 0.0290 | -0.006 | 57.5 | 8.80 | 10.10 | 27.4% | -0.63 | 0.0295 | -0.006 | |||
| 2.10 | 2.75 | 26.3% | 0.33 | 0.0276 | -0.006 | 60 | 10.40 | 11.90 | 26.8% | -0.69 | 0.0285 | -0.005 | ||||
| 1.10 | 1.45 | 1 | 24.8% | 0.22 | 0.0231 | -0.005 | 65 | 14.30 | 15.90 | 26.6% | -0.81 | 0.0249 | -0.004 | |||
| 0.5500 | 0.9500 | 24.9% | 0.14 | 0.0176 | -0.004 | 70 | 18.10 | 20.60 | 25.0% | -0.90 | 0.0184 | -0.002 | ||||
| 0.2500 | 0.5500 | 24.5% | 0.08 | 0.0123 | -0.002 | 75 | 21.50 | 26.50 | -0.99 | 0.0114 | -0.006 | |||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.