TFC цепочка опционов Truist Financial Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±9.3% (42.02–50.62) · ATM IV 22.6% · P/C открытого интереса 1.05
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 19.70 | 23.60 | 1 | 82.3% | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 25 | 0 | 0.3000 | 140 | 69.0% | -0.01 | 0.0019 | -0.002 | ||
| 17.60 | 21.10 | 79.7% | 1.00 | 0.0018 | 0.000 | 27.5 | 0 | 0.3500 | 3,228 | 61.4% | -0.01 | 0.0031 | -0.002 | |||
| 15.10 | 18.60 | 15 | 68.1% | 0.99 | 0.0038 | 0.000 | 30 | 0 | 0.3500 | 2,546 | 52.5% | -0.02 | 0.0050 | -0.003 | ||
| 12.70 | 16.10 | 2 | 58.9% | 0.98 | 0.0073 | -0.001 | 32.5 | 0 | 0.6000 | 842 | 49.8% | -0.03 | 0.0081 | -0.004 | ||
| 10.30 | 12.90 | 3 | 38.5% | 0.96 | 0.0132 | -0.004 | 35 | 0.1000 | 0.3000 | 1,354 | 37.5% | -0.06 | 0.0132 | -0.005 | ||
| 7.80 | 10.50 | 36 | 32.1% | 0.92 | 0.0218 | -0.006 | 37.5 | 0.1500 | 0.4000 | 1,721 | 32.5% | -0.09 | 0.0212 | -0.007 | ||
| 6.70 | 7.80 | 346 | 36.5% | 0.86 | 0.0338 | -0.008 | 40 | 0.2500 | 0.6000 | 16 | 1,457 | 28.2% | -0.15 | 0.0335 | -0.009 | |
| 4.60 | 5.60 | 625 | 31.4% | 0.77 | 0.0496 | -0.010 | 42.5 | 0.8000 | 1.00 | 26 | 4,351 | 27.1% | -0.24 | 0.0509 | -0.011 | |
| 2.80 | 3.80 | 1,006 | 28.4% | 0.63 | 0.0669 | -0.012 | 45 | 1.55 | 1.80 | 27 | 1,774 | 25.8% | -0.39 | 0.0704 | -0.013 | |
| 1.45 | 1.80 | 39 | 2,397 | 23.1% | 0.45 | 0.0753 | -0.011 | 47.5 | 2.35 | 3.00 | 2,027 | 22.2% | -0.58 | 0.0810 | -0.012 | |
| 0.6000 | 0.9000 | 44 | 2,798 | 21.5% | 0.27 | 0.0655 | -0.009 | 50 | 4.40 | 4.70 | 1,879 | 22.7% | -0.77 | 0.0700 | -0.009 | |
| 0.2500 | 0.4500 | 19 | 2,338 | 22.2% | 0.15 | 0.0457 | -0.007 | 52.5 | 5.80 | 6.80 | 383 | -0.90 | 0.0445 | -0.005 | ||
| 0.1000 | 0.3000 | 6 | 2,896 | 24.0% | 0.08 | 0.0286 | -0.004 | 55 | 8.30 | 9.30 | 271 | -0.96 | 0.0232 | -0.002 | ||
| 0.0500 | 0.1500 | 1 | 2,356 | 24.9% | 0.05 | 0.0174 | -0.003 | 57.5 | 10.10 | 12.90 | 211 | 27.4% | -0.98 | 0.0111 | 0.000 | |
| 0 | 0.1500 | 2 | 4,643 | 27.3% | 0.03 | 0.0107 | -0.002 | 60 | 12.60 | 15.30 | 1 | 26.8% | -0.99 | 0.0052 | 0.000 | |
| 0 | 0.3000 | 334 | 34.7% | 0.02 | 0.0068 | -0.001 | 62.5 | 15.10 | 17.80 | 31.6% | -1.00 | 0.0025 | 0.000 | |||
| 0 | 0.7000 | 1,141 | 45.5% | 0.01 | 0.0044 | -0.001 | 65 | 17.50 | 20.30 | -1.00 | 0.0013 | 0.000 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.