TFC opsiyon zinciri Truist Financial Corporation
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±16.0% (42.66–58.96) · ATM IV 27.3% · P/C açık pozisyon 0.94
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 21.70 | 25.60 | 50.2% | 0.99 | 0.0018 | 0.000 | 27.5 | 0 | 0.4000 | 45 | 47.7% | -0.02 | 0.0029 | -0.002 | |||
| 19.40 | 23.30 | 30 | 50.8% | 0.98 | 0.0032 | 0.000 | 30 | 0 | 0.9000 | 42 | 49.6% | -0.03 | 0.0043 | -0.002 | ||
| 17.40 | 20.00 | 38.0% | 0.97 | 0.0053 | 0.000 | 32.5 | 0 | 0.5500 | 78 | 38.7% | -0.04 | 0.0063 | -0.003 | |||
| 14.90 | 17.70 | 1,007 | 35.2% | 0.96 | 0.0083 | -0.001 | 35 | 0.2500 | 0.5000 | 50 | 35.8% | -0.06 | 0.0092 | -0.004 | ||
| 12.60 | 14.90 | 27.4% | 0.93 | 0.0123 | -0.002 | 37.5 | 0.4000 | 0.7000 | 20 | 33.7% | -0.09 | 0.0130 | -0.005 | |||
| 10.80 | 12.90 | 10 | 33.2% | 0.89 | 0.0173 | -0.004 | 40 | 0.6500 | 0.9500 | 550 | 31.7% | -0.13 | 0.0179 | -0.006 | ||
| 8.50 | 10.70 | 25 | 29.7% | 0.84 | 0.0232 | -0.005 | 42.5 | 1.05 | 1.35 | 105 | 30.3% | -0.18 | 0.0237 | -0.007 | ||
| 7.20 | 8.30 | 42 | 29.4% | 0.77 | 0.0296 | -0.007 | 45 | 1.60 | 2.00 | 10 | 2,860 | 29.5% | -0.25 | 0.0301 | -0.008 | |
| 5.50 | 6.50 | 23 | 28.1% | 0.69 | 0.0358 | -0.008 | 47.5 | 2.35 | 2.55 | 2 | 138 | 27.5% | -0.33 | 0.0361 | -0.009 | |
| 4.20 | 4.90 | 626 | 27.5% | 0.59 | 0.0406 | -0.009 | 50 | 3.30 | 3.90 | 14 | 64 | 27.1% | -0.43 | 0.0405 | -0.009 | |
| 3.00 | 3.60 | 11 | 155 | 26.6% | 0.49 | 0.0426 | -0.009 | 52.5 | 4.40 | 4.80 | 2 | 32 | 25.2% | -0.53 | 0.0425 | -0.009 |
| 2.10 | 2.35 | 6 | 465 | 25.3% | 0.38 | 0.0417 | -0.009 | 55 | 5.70 | 6.60 | 9 | 24.9% | -0.63 | 0.0416 | -0.008 | |
| 1.40 | 1.60 | 47 | 914 | 24.8% | 0.29 | 0.0379 | -0.008 | 57.5 | 7.40 | 8.40 | 24.2% | -0.73 | 0.0381 | -0.006 | ||
| 0.7000 | 1.10 | 17 | 324 | 23.7% | 0.21 | 0.0324 | -0.006 | 60 | 9.70 | 10.10 | 24.0% | -0.81 | 0.0328 | -0.005 | ||
| 0.5000 | 0.7500 | 12 | 24.2% | 0.15 | 0.0263 | -0.005 | 62.5 | 11.50 | 13.10 | 26.8% | -0.87 | 0.0264 | -0.003 | |||
| 0.3000 | 0.5500 | 1 | 417 | 24.6% | 0.11 | 0.0204 | -0.004 | 65 | 13.70 | 15.50 | 27.8% | -0.92 | 0.0199 | -0.001 | ||
| 0.0500 | 0.4500 | 220 | 26.5% | 0.05 | 0.0112 | -0.002 | 70 | 17.40 | 21.00 | 26.1% | -0.99 | 0.0074 | -0.007 | |||
| 0 | 0.3500 | 12 | 28.9% | 0.02 | 0.0057 | -0.001 | 75 | 22.50 | 26.10 | 34.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.010 | |||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Mar 19, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.