ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY · ETF)
Обзор · Цепочка опционов · Волатильность · История ожидаемых движений
Cboe delayed options data · по состоянию на 12:38 UTC · Показатели, рассчитанные по полной цепочке опционов (702 контракты, 8 экспирации) · Перцентиль IV относительно собственной истории отображается после 60 записанных дней (3 на данный момент)
Ожидаемое движение — Sep 18, 2026 (15 дней)
Методология →Читается по ценам опционов: стрэддл «у денег» стоит столько-то, а значит, рынок закладывает движение примерно такой же величины в любую сторону к указанной дате. Это оценка масштаба движения, а не прогноз его направления.
Опционы закладывают движение примерно на ±4.2% (диапазон 60.40–65.75) по Sep 18, 2026. ATM стрэддл: 2.67 @ страйк 63 · ATM IV: 25.4%.
Распределение вероятностей
Модель и допущения →Кривая показывает, куда логнормальная модель, построенная на текущей implied volatility, помещает диапазон исходов к этой экспирации. Закрашенная область — полоса ожидаемого движения.
| Уровень | vs цена | P(выше)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(ниже) |
|---|---|---|---|
| 56.76 | -10% | 97.8% | 2.2% |
| 59.92 | -5% | 83.4% | 16.6% |
| 63.07 | +0% | 49.0% | 51.0% |
| 66.22 | +5% | 16.6% | 83.4% |
| 69.38 | +10% | 3.0% | 97.0% |
Расчётные моделью вероятности завершения выше/ниже каждого уровня на момент экспирации — оценки в рамках указанных допущений, а не прогнозы.
Анализ вероятностей
Перетащите ползунок на любой уровень и посмотрите, какова по модели вероятность того, что акция закроется выше или ниже него на выбранную дату экспирации.
Горизонт: Sep 18, 2026 · логнормальная модель, нулевой дрейф — это оценка, а не прогноз. Допущения
Экспирации
Открыть цепочку →| Истекает | DTEDays to expiration, in calendar days. | Подразумеваемое движение | ATM IV | Откр. инт. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 15 | ±4.2% | 25.4% | 9,191 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±7.4% | 26.7% | 1,056 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±13.6% | 31.8% | 27.1K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±16.3% | 33.9% | 12.5K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±19.4% | 33.7% | 251 |
Открытый интерес по страйкам — Sep 18
Где сосредоточены позиции по опционам. Бирюзовые столбцы — call, красные — put; пунктирная линия — текущая цена.
Наибольшие концентрации открытого интереса (все экспирации ≤ 60 дней): 65 C · 4,96350 C · 40460 C · 29745 P · 28659 C · 273
Срочная структура IV
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждого срока экспирации. Горб вокруг определённой даты нередко указывает на запланированное событие, которое закладывает рынок.
Когда истекает открытый интерес?
Подразумеваемая vs реализованная волатильность
HV на основе наших сохранённых дневных закрытий (в годовом выражении); IV30 интерполируется по цепочке опционов. Метод
Цена за последние 60 сессий
История результатов
Полная история →Каждый торговый день мы фиксируем, что опционный рынок закладывает в цены по каждой экспирации — до того как исход стал известен. По мере того как экспирации разрешаются, этот раздел сравнивает ожидаемое с фактическим, и запись никогда не переписывается. Запись ведётся с 31 авг. 2026 г.
О сайте ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF aims to deliver daily returns, before any fees or expenses, equivalent to half the inverse (-0.5x) of the daily movement of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.
ETF · Asset Management - Leveraged · CBOE · Профиль: Financial Modeling Prep
Связанные инструменты — ETF
SPY · IV 12.1%QQQ · IV 17.8%EWZ · IV 32.9%IBIT · IV 36.1%IWM · IV 17.0%USO · IV 44.6%