SOUN volatilità SoundHound AI, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 15:38 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 78.9% | — | ±4.5% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 60.0% | -6.3pt | ±7.5% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 60.9% | -7.0pt | ±10.1% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 62.7% | -5.4pt | ±12.4% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 63.7% | -1.1pt | ±14.3% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 64.9% | -6.8pt | ±16.2% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 65.4% | -6.5pt | ±18.5% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 141.1% | -94.9pt | ±40.5% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 74.4% | -10.2pt | ±36.1% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 76.1% | -8.9pt | ±47.3% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 83.4% | -7.8pt | ±80.6% |
Volatility smile — Oct 16, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.