SOUN volatilità SoundHound AI, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 22:02 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 70.5% | — | ±6.5% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 61.1% | +0.5pt | ±8.9% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 78.5% | +3.7pt | ±13.9% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 84.4% | +8.9pt | ±17.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 77.5% | -2.2pt | ±18.1% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 63.8% | -16.2pt | ±16.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 71.7% | -4.9pt | ±23.9% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 70.8% | -7.3pt | ±26.9% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 73.9% | -10.8pt | ±41.6% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 74.6% | -8.8pt | ±64.7% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.