SOUN volatilité SoundHound AI, Inc.
Cboe delayed options data · au 18:38 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 82.6% | -6.4pt | ±4.4% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 58.7% | -5.2pt | ±7.5% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 64.0% | -2.0pt | ±10.8% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 65.4% | -3.8pt | ±13.2% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 65.6% | -4.0pt | ±15.2% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 66.1% | -9.2pt | ±16.9% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 64.8% | -7.9pt | ±18.1% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 73.0% | -48.6pt | ±21.8% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 76.3% | -7.0pt | ±36.7% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 77.8% | -8.7pt | ±47.7% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 82.7% | -7.8pt | ±79.1% |
Smile de volatilité — Oct 16, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.