SOUN volatilidad SoundHound AI, Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 12:38 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 85.2% | -17.2pt | ±5.8% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 62.6% | -1.2pt | ±8.3% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 67.6% | -5.9pt | ±11.7% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 50.6% | -9.0pt | ±10.5% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 66.8% | -14.9pt | ±15.6% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 58.4% | +10.8pt | ±15.2% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 65.4% | -10.8pt | ±18.4% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Jan 15, 2027 | 134 | 73.4% | -6.1pt | ±35.4% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 77.1% | -8.6pt | ±47.1% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 83.7% | -17.7pt | ±79.7% |
Sonrisa de volatilidad — Oct 16, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.