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Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:38 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,584 contratti, 18 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (4 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±7.4% (intervallo 135.25–156.75) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 10.75 @ strike 146 · ATM IV: 45.4%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 131.40 | -10% | 86.4% | 13.6% |
| 138.70 | -5% | 69.5% | 30.5% |
| 146.00 | +0% | 48.2% | 51.8% |
| 153.30 | +5% | 28.2% | 71.8% |
| 160.60 | +10% | 14.0% | 86.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.2% | 52.8% | 28.3K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±5.4% | 45.7% | 12.2K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±7.4% | 45.4% | 358.3K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±9.0% | 45.9% | 4,500 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±10.1% | 44.9% | 2,098 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±11.6% | 46.4% | 570 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±12.4% | 45.3% | 103.0K |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±13.5% | 45.8% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±19.9% | 54.3% | 24.8K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±22.6% | 52.8% | 48.0K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±24.3% | 50.7% | 89.0K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±30.5% | 52.6% | 14.5K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 160 C · 86.2K195 C · 83.5K140 C · 49.1K175 C · 48.9K135 C · 47.0K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 16.5% · mediana 17.5% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
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