SHOP цепочка опционов Shopify Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±22.3% (110.33–173.68) · ATM IV 52.0% · P/C открытого интереса 1.10
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 66.30 | 69.60 | 6 | 343 | 0.98 | 0.0009 | 0.000 | 75 | 0.2100 | 0.7000 | 6 | 444 | 65.3% | -0.02 | 0.0010 | -0.010 | |
| 62.00 | 64.25 | 13 | 103 | 47.5% | 0.98 | 0.0013 | 0.000 | 80 | 0.1700 | 0.5500 | 12 | 689 | 57.1% | -0.03 | 0.0013 | -0.012 |
| 56.80 | 59.75 | 6 | 144 | 46.7% | 0.97 | 0.0017 | 0.000 | 85 | 0 | 1.06 | 6 | 607 | 55.0% | -0.03 | 0.0017 | -0.016 |
| 52.10 | 55.10 | 528 | 48.8% | 0.95 | 0.0022 | -0.001 | 90 | 0.7000 | 1.15 | 3 | 1,288 | 56.5% | -0.05 | 0.0023 | -0.020 | |
| 47.60 | 50.55 | 93 | 50.1% | 0.94 | 0.0029 | -0.007 | 95 | 0.9900 | 1.82 | 1,026 | 56.4% | -0.06 | 0.0030 | -0.025 | ||
| 43.70 | 46.90 | 202 | 56.1% | 0.92 | 0.0037 | -0.015 | 100 | 1.16 | 2.13 | 1,446 | 52.9% | -0.09 | 0.0037 | -0.030 | ||
| 38.90 | 42.20 | 341 | 51.6% | 0.89 | 0.0046 | -0.022 | 105 | 1.84 | 3.30 | 254 | 54.2% | -0.11 | 0.0046 | -0.036 | ||
| 34.85 | 38.20 | 355 | 51.6% | 0.86 | 0.0055 | -0.030 | 110 | 2.70 | 3.95 | 4 | 811 | 52.8% | -0.14 | 0.0055 | -0.043 | |
| 31.60 | 33.85 | 1 | 268 | 51.6% | 0.82 | 0.0064 | -0.038 | 115 | 3.55 | 5.30 | 6 | 1,578 | 52.4% | -0.18 | 0.0065 | -0.049 |
| 28.05 | 30.80 | 296 | 52.8% | 0.78 | 0.0073 | -0.046 | 120 | 4.90 | 7.30 | 13 | 674 | 53.5% | -0.22 | 0.0074 | -0.055 | |
| 24.75 | 27.45 | 15 | 373 | 52.5% | 0.74 | 0.0080 | -0.052 | 125 | 6.45 | 8.80 | 9 | 1,297 | 52.8% | -0.27 | 0.0082 | -0.060 |
| 21.65 | 24.35 | 794 | 52.2% | 0.69 | 0.0087 | -0.058 | 130 | 9.20 | 10.80 | 2 | 682 | 54.4% | -0.31 | 0.0089 | -0.064 | |
| 18.85 | 21.55 | 1 | 481 | 52.1% | 0.64 | 0.0093 | -0.063 | 135 | 10.35 | 13.25 | 3 | 480 | 52.6% | -0.36 | 0.0095 | -0.068 |
| 16.25 | 18.85 | 11 | 980 | 51.6% | 0.60 | 0.0097 | -0.066 | 140 | 12.75 | 15.50 | 323 | 1,123 | 52.4% | -0.41 | 0.0099 | -0.070 |
| 14.00 | 15.95 | 8 | 303 | 50.5% | 0.55 | 0.0099 | -0.069 | 145 | 15.55 | 18.20 | 4 | 737 | 52.5% | -0.46 | 0.0102 | -0.070 |
| 12.80 | 13.85 | 17 | 1,141 | 51.8% | 0.50 | 0.0100 | -0.070 | 150 | 18.35 | 21.20 | 2 | 728 | 52.3% | -0.51 | 0.0104 | -0.070 |
| 11.00 | 11.90 | 8 | 865 | 51.5% | 0.45 | 0.0100 | -0.070 | 155 | 22.00 | 23.40 | 166 | 51.4% | -0.56 | 0.0103 | -0.068 | |
| 8.55 | 10.45 | 70 | 1,468 | 50.3% | 0.41 | 0.0098 | -0.068 | 160 | 24.60 | 28.05 | 157 | 52.2% | -0.61 | 0.0102 | -0.066 | |
| 7.20 | 9.40 | 4 | 359 | 50.9% | 0.36 | 0.0095 | -0.066 | 165 | 29.00 | 31.50 | 132 | 53.3% | -0.65 | 0.0100 | -0.062 | |
| 6.25 | 8.05 | 8 | 394 | 51.2% | 0.32 | 0.0091 | -0.064 | 170 | 32.30 | 34.95 | 50 | 51.9% | -0.69 | 0.0096 | -0.059 | |
| 5.40 | 6.45 | 1 | 2,539 | 50.5% | 0.29 | 0.0086 | -0.061 | 175 | 36.10 | 39.10 | 86 | 52.0% | -0.73 | 0.0092 | -0.054 | |
| 4.05 | 5.90 | 34 | 420 | 50.3% | 0.25 | 0.0081 | -0.057 | 180 | 40.45 | 43.00 | 55 | 52.0% | -0.77 | 0.0087 | -0.049 | |
| 3.75 | 5.60 | 6 | 289 | 52.4% | 0.23 | 0.0076 | -0.053 | 185 | 44.80 | 47.90 | 77 | 53.8% | -0.80 | 0.0082 | -0.044 | |
| 2.69 | 4.35 | 9 | 843 | 50.3% | 0.20 | 0.0070 | -0.050 | 190 | 49.55 | 51.70 | 1 | 53.6% | -0.83 | 0.0077 | -0.039 | |
| 2.17 | 3.80 | 147 | 50.1% | 0.17 | 0.0064 | -0.046 | 195 | 53.95 | 56.75 | 55 | 55.2% | -0.86 | 0.0072 | -0.034 | ||
| 2.10 | 3.40 | 10 | 1,022 | 51.9% | 0.15 | 0.0059 | -0.043 | 200 | 58.55 | 61.15 | 45 | 55.3% | -0.88 | 0.0067 | -0.029 | |
| 1.03 | 2.99 | 6 | 209 | 52.2% | 0.12 | 0.0049 | -0.036 | 210 | 67.95 | 70.60 | 29 | 56.8% | -0.92 | 0.0057 | -0.019 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.