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Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±30.1% (119.63–222.53) · IV ATM 59.2% · P/C open interest 0.84
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 82.15 | 85.95 | 62 | 62.2% | 0.96 | 0.0011 | -0.006 | 90 | 0.5500 | 1.50 | 199 | 62.8% | -0.04 | 0.0011 | -0.019 | ||
| 77.70 | 81.45 | 18 | 62.4% | 0.95 | 0.0014 | -0.011 | 95 | 1.04 | 2.19 | 181 | 64.4% | -0.05 | 0.0014 | -0.023 | ||
| 73.25 | 76.95 | 20 | 159 | 61.7% | 0.94 | 0.0017 | -0.016 | 100 | 1.43 | 2.69 | 668 | 63.5% | -0.06 | 0.0017 | -0.027 | |
| 69.10 | 72.45 | 183 | 61.4% | 0.93 | 0.0020 | -0.021 | 105 | 2.05 | 3.00 | 335 | 62.1% | -0.07 | 0.0020 | -0.032 | ||
| 65.20 | 68.25 | 826 | 62.0% | 0.91 | 0.0023 | -0.026 | 110 | 2.80 | 4.25 | 291 | 63.4% | -0.09 | 0.0024 | -0.036 | ||
| 60.60 | 64.35 | 227 | 60.8% | 0.89 | 0.0027 | -0.032 | 115 | 3.50 | 5.30 | 421 | 63.1% | -0.11 | 0.0027 | -0.042 | ||
| 56.55 | 60.45 | 1,006 | 60.4% | 0.87 | 0.0031 | -0.038 | 120 | 4.55 | 6.05 | 1,320 | 62.3% | -0.13 | 0.0031 | -0.047 | ||
| 52.90 | 56.60 | 1 | 1,105 | 60.4% | 0.85 | 0.0034 | -0.043 | 125 | 5.60 | 7.20 | 503 | 61.8% | -0.15 | 0.0035 | -0.052 | |
| 49.25 | 53.15 | 331 | 60.5% | 0.83 | 0.0038 | -0.049 | 130 | 6.40 | 8.75 | 423 | 61.2% | -0.17 | 0.0038 | -0.057 | ||
| 45.80 | 49.50 | 215 | 60.1% | 0.80 | 0.0041 | -0.054 | 135 | 8.15 | 10.35 | 10 | 279 | 61.7% | -0.20 | 0.0042 | -0.061 | |
| 42.65 | 46.10 | 346 | 60.0% | 0.78 | 0.0045 | -0.059 | 140 | 10.20 | 11.40 | 11 | 926 | 61.2% | -0.23 | 0.0045 | -0.066 | |
| 39.45 | 42.95 | 238 | 59.8% | 0.75 | 0.0048 | -0.064 | 145 | 11.90 | 14.00 | 2 | 438 | 62.0% | -0.25 | 0.0049 | -0.070 | |
| 36.50 | 39.60 | 954 | 59.2% | 0.72 | 0.0051 | -0.068 | 150 | 12.70 | 15.70 | 23 | 1,304 | 59.9% | -0.28 | 0.0052 | -0.073 | |
| 33.65 | 36.75 | 1 | 548 | 59.0% | 0.69 | 0.0053 | -0.072 | 155 | 14.85 | 18.00 | 27 | 421 | 60.0% | -0.31 | 0.0054 | -0.076 |
| 31.15 | 34.25 | 10 | 652 | 59.3% | 0.66 | 0.0055 | -0.075 | 160 | 16.90 | 20.60 | 50 | 282 | 60.0% | -0.34 | 0.0057 | -0.079 |
| 29.15 | 31.60 | 5 | 1,269 | 59.6% | 0.64 | 0.0057 | -0.077 | 165 | 20.35 | 22.95 | 26 | 1,061 | 60.9% | -0.37 | 0.0059 | -0.081 |
| 26.35 | 29.15 | 5 | 485 | 58.8% | 0.61 | 0.0059 | -0.079 | 170 | 21.85 | 25.55 | 2 | 45 | 59.5% | -0.40 | 0.0061 | -0.083 |
| 24.20 | 27.15 | 2 | 476 | 59.0% | 0.58 | 0.0060 | -0.081 | 175 | 24.90 | 27.95 | 7 | 41 | 59.3% | -0.43 | 0.0062 | -0.084 |
| 21.85 | 25.35 | 5 | 860 | 58.8% | 0.55 | 0.0061 | -0.082 | 180 | 27.50 | 31.15 | 9 | 95 | 59.2% | -0.46 | 0.0063 | -0.084 |
| 20.65 | 22.30 | 14 | 857 | 58.2% | 0.52 | 0.0062 | -0.082 | 185 | 30.55 | 34.25 | 12 | 78 | 59.1% | -0.49 | 0.0064 | -0.084 |
| 18.85 | 20.70 | 16 | 266 | 58.3% | 0.49 | 0.0062 | -0.082 | 190 | 33.75 | 37.35 | 89 | 58.9% | -0.52 | 0.0064 | -0.084 | |
| 16.45 | 20.00 | 8 | 630 | 58.4% | 0.46 | 0.0062 | -0.082 | 195 | 37.05 | 40.35 | 58.4% | -0.55 | 0.0065 | -0.083 | ||
| 15.85 | 17.45 | 3 | 576 | 58.2% | 0.43 | 0.0061 | -0.081 | 200 | 41.25 | 43.00 | 8 | 58.3% | -0.58 | 0.0064 | -0.082 | |
| 12.10 | 15.55 | 3 | 213 | 57.8% | 0.38 | 0.0060 | -0.079 | 210 | 47.75 | 51.00 | 4 | 58.1% | -0.64 | 0.0063 | -0.078 | |
| 9.85 | 13.25 | 9 | 283 | 57.8% | 0.34 | 0.0057 | -0.075 | 220 | 55.45 | 59.15 | 58.6% | -0.69 | 0.0061 | -0.074 | ||
| 7.85 | 11.30 | 26 | 669 | 57.6% | 0.29 | 0.0054 | -0.071 | 230 | 63.50 | 67.20 | 2 | 58.4% | -0.73 | 0.0059 | -0.069 | |
| 6.20 | 9.55 | 2 | 92 | 57.2% | 0.25 | 0.0050 | -0.066 | 240 | 72.00 | 75.75 | 58.7% | -0.78 | 0.0056 | -0.063 | ||
| 4.90 | 8.30 | 15 | 68 | 57.4% | 0.22 | 0.0046 | -0.061 | 250 | 81.30 | 83.95 | 58.8% | -0.81 | 0.0053 | -0.058 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.