SCCO volatilidade Southern Copper Corporation
Cboe delayed options data · em 09:38 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 59.9% | +19.3pt | ±3.6% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 44.9% | +6.8pt | ±5.6% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 44.4% | +0.7pt | ±7.4% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 46.5% | +3.6pt | ±9.3% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 47.9% | -0.6pt | ±11.0% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 47.2% | -1.6pt | ±12.0% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 47.2% | +1.3pt | ±13.0% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Nov 20, 2026 | 78 | 47.9% | +1.7pt | ±17.6% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 48.3% | +3.3pt | ±20.5% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 48.0% | +3.8pt | ±22.8% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 48.6% | +2.9pt | ±27.5% |
| Jul 16, 2027 | 316 | 48.5% | +1.2pt | ±34.3% |
| Dec 17, 2027 | 470 | 50.1% | — | ±41.9% |
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.