Philip Morris International Inc. (PM)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 06:41 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,034 contratos, 14 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±4.2% (faixa 180.04–195.84) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 7.90 @ strike 187.5 · IV ATM: 25.0%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 169.15 | -10% | 98.0% | 2.0% |
| 178.54 | -5% | 83.8% | 16.2% |
| 187.94 | +0% | 49.0% | 51.0% |
| 197.34 | +5% | 16.2% | 83.8% |
| 206.73 | +10% | 2.8% | 97.2% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.0% | 32.0% | 2,490 |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±3.2% | 25.6% | 2,186 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±4.2% | 25.0% | 45.4K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±4.8% | 23.4% | 1,227 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±6.3% | 25.4% | 496 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±7.4% | 28.0% | 32 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±7.7% | 27.1% | 8,866 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±11.4% | 30.4% | 18.8K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±12.7% | 29.3% | 12.7K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±14.3% | 29.2% | 31.6K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±17.2% | 29.4% | 6,328 |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 175 P · 4,313200 C · 3,943170 P · 3,816210 C · 3,439145 P · 3,243
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 3.8% · mediana 3.1% (20 relatórios) — janela de fechamento a fechamento de duas sessões; definição
Sobre Philip Morris International Inc.
Philip Morris International Inc. functions as a prominent tobacco enterprise, actively working toward a smoke-free future. The company is strategically diversifying its long-term product range to incorporate items beyond traditional tobacco and nicotine. Its primary business involves both conventional cigarettes and an expanding array of smoke-free alternatives, such as innovative heat-not-burn devices, vapor products, and oral nicotine solutions. These offerings are distributed in markets worldwide, with the exception of the United States. The smoke-free portfolio includes brands like HEETS (encompassing Creations, Dimensions, Marlboro variants), Parliament HeatSticks, and TEREA, in addition to KT&G-licensed brands Fiit and Miix. For conventional cigarettes, the company sells internationally recognized brands such as Marlboro, Parliament, Bond Street, Chesterfield, L&M, Lark, and Philip Morris. Regionally, it also owns major cigarette brands like Dji Sam Soe, Sampoerna A, and Sampoerna U in Indonesia, and Fortune and Jackpot in the Philippines. PMI's smoke-free innovations are currently available across 71 global markets. Established in 1987, Philip Morris International Inc. is he
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