PFE volatilità Pfizer Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:42 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 24.6% | +0.3pt | ±2.1% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 23.2% | -1.2pt | ±3.2% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 27.8% | +3.3pt | ±5.6% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 26.2% | -0.2pt | ±5.9% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 26.6% | +0.4pt | ±6.5% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 22.8% | -0.1pt | ±6.1% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 24.7% | +1.5pt | ±8.0% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 24.0% | +0.7pt | ±9.4% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 25.2% | +1.2pt | ±12.8% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 24.5% | +2.0pt | ±15.6% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 25.9% | +1.8pt | ±19.5% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 25.2% | +2.0pt | ±21.1% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 26.0% | +1.5pt | ±22.5% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.