PFE cadena de opciones Pfizer Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±19.5% (23.70–35.16) · ATM IV 25.9% · P/C interés abierto 0.59
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.40 | 16.50 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 15 | 0.0100 | 0.2900 | 19 | 41.6% | -0.02 | 0.0046 | -0.001 | |||
| 10.60 | 12.40 | 1 | 36.6% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 18 | 0 | 0.3900 | 252 | 33.4% | -0.04 | 0.0106 | -0.001 | ||
| 7.85 | 10.95 | 11 | 0.98 | 0.0135 | 0.000 | 20 | 0.0100 | 0.5100 | 1 | 583 | 29.2% | -0.07 | 0.0176 | -0.002 | ||
| 6.45 | 7.15 | 90 | 27.6% | 0.88 | 0.0324 | -0.002 | 23 | 0.5800 | 0.8800 | 11 | 1,025 | 28.8% | -0.15 | 0.0328 | -0.003 | |
| 5.05 | 6.35 | 317 | 32.2% | 0.80 | 0.0434 | -0.003 | 25 | 0.9500 | 1.19 | 15 | 3,025 | 26.2% | -0.24 | 0.0446 | -0.003 | |
| 3.25 | 4.65 | 14 | 311 | 26.1% | 0.69 | 0.0540 | -0.003 | 27 | 1.38 | 1.99 | 83 | 1,827 | 25.2% | -0.34 | 0.0547 | -0.004 |
| 2.27 | 2.61 | 293 | 3,059 | 25.6% | 0.52 | 0.0611 | -0.004 | 30 | 2.82 | 3.75 | 20 | 874 | 26.2% | -0.51 | 0.0614 | -0.004 |
| 1.40 | 1.75 | 105 | 3,523 | 24.0% | 0.41 | 0.0594 | -0.004 | 32 | 3.85 | 4.55 | 59 | 22.9% | -0.62 | 0.0593 | -0.003 | |
| 0.7200 | 1.03 | 6 | 1,057 | 24.0% | 0.27 | 0.0502 | -0.003 | 35 | 6.35 | 6.75 | 230 | 24.0% | -0.76 | 0.0507 | -0.002 | |
| 0.5000 | 0.7900 | 4,977 | 24.9% | 0.20 | 0.0421 | -0.003 | 37 | 7.85 | 8.60 | 65 | 23.9% | -0.83 | 0.0432 | -0.002 | ||
| 0.1500 | 0.4700 | 1 | 262 | 24.2% | 0.13 | 0.0309 | -0.002 | 40 | 9.75 | 11.35 | 22 | -0.91 | 0.0308 | -0.001 | ||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Sep 17, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.