PFE chuỗi quyền chọn Pfizer Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±22.3% (22.52–35.46) · ATM IV 27.6% · P/C open interest 0.26
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.00 | 16.25 | 1 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 15 | 0.0400 | 0.3600 | 4 | 40.8% | -0.03 | 0.0058 | -0.001 | |||
| 9.60 | 12.70 | 0.99 | 0.0056 | 0.000 | 18 | 0.0100 | 0.4900 | 4 | 32.6% | -0.05 | 0.0124 | -0.001 | ||||
| 8.80 | 9.45 | 1 | 0.96 | 0.0159 | -0.000 | 20 | 0.3000 | 0.4500 | 1 | 311 | 29.6% | -0.09 | 0.0195 | -0.002 | ||
| 6.35 | 6.85 | 50 | 26.3% | 0.86 | 0.0342 | -0.002 | 23 | 0.5900 | 1.05 | 184 | 27.6% | -0.18 | 0.0339 | -0.003 | ||
| 4.95 | 5.35 | 2 | 50 | 26.3% | 0.77 | 0.0432 | -0.003 | 25 | 1.28 | 1.49 | 8 | 263 | 27.4% | -0.26 | 0.0439 | -0.003 |
| 3.75 | 5.00 | 7 | 83 | 30.5% | 0.67 | 0.0513 | -0.003 | 27 | 1.80 | 2.29 | 2 | 20 | 26.1% | -0.36 | 0.0517 | -0.003 |
| 2.46 | 2.68 | 117 | 1,095 | 26.4% | 0.51 | 0.0564 | -0.004 | 30 | 3.50 | 4.30 | 258 | 51 | 28.8% | -0.52 | 0.0563 | -0.004 |
| 1.78 | 1.93 | 40 | 2,169 | 26.1% | 0.41 | 0.0548 | -0.004 | 32 | 4.70 | 4.90 | 8 | 25.5% | -0.62 | 0.0544 | -0.003 | |
| 1.03 | 1.20 | 74 | 533 | 25.9% | 0.29 | 0.0473 | -0.003 | 35 | 6.90 | 8.10 | 229 | 30.7% | -0.74 | 0.0469 | -0.002 | |
| 0.7500 | 0.8200 | 4 | 239 | 25.9% | 0.22 | 0.0409 | -0.003 | 37 | 8.50 | 8.95 | 65 | 26.6% | -0.81 | 0.0408 | -0.002 | |
| 0.4300 | 0.5300 | 6 | 190 | 26.3% | 0.15 | 0.0313 | -0.002 | 40 | 11.20 | 11.75 | 19 | 29.0% | -0.88 | 0.0308 | -0.001 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.