PFE chuỗi quyền chọn Pfizer Inc.
Cboe delayed options data · tính đến 12:42 UTC
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 15 | 0 | 0 | 19 | 41.6% | -0.02 | 0.0046 | -0.001 | |||
| 0 | 0 | 1 | 36.6% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 18 | 0 | 0 | 252 | 33.4% | -0.04 | 0.0106 | -0.001 | ||
| 0 | 0 | 11 | 0.98 | 0.0135 | 0.000 | 20 | 0 | 0 | 1 | 583 | 29.2% | -0.07 | 0.0176 | -0.002 | ||
| 0 | 0 | 90 | 27.6% | 0.88 | 0.0324 | -0.002 | 23 | 0 | 0 | 11 | 1,036 | 28.8% | -0.15 | 0.0328 | -0.003 | |
| 0 | 0 | 317 | 32.2% | 0.80 | 0.0434 | -0.003 | 25 | 0 | 0 | 15 | 3,040 | 26.2% | -0.24 | 0.0446 | -0.003 | |
| 0 | 0 | 14 | 310 | 26.1% | 0.69 | 0.0540 | -0.003 | 27 | 0 | 0 | 83 | 1,908 | 25.2% | -0.34 | 0.0547 | -0.004 |
| 0 | 0 | 293 | 3,085 | 25.6% | 0.52 | 0.0611 | -0.004 | 30 | 0 | 0 | 20 | 894 | 26.2% | -0.51 | 0.0614 | -0.004 |
| 0 | 0 | 105 | 3,568 | 24.0% | 0.41 | 0.0594 | -0.004 | 32 | 0 | 0 | 59 | 22.9% | -0.62 | 0.0593 | -0.003 | |
| 0 | 0 | 6 | 1,061 | 24.0% | 0.27 | 0.0502 | -0.003 | 35 | 0 | 0 | 230 | 24.0% | -0.76 | 0.0507 | -0.002 | |
| 0 | 0 | 4,977 | 24.9% | 0.20 | 0.0421 | -0.003 | 37 | 0 | 0 | 65 | 23.9% | -0.83 | 0.0432 | -0.002 | ||
| 0 | 0 | 1 | 261 | 24.2% | 0.13 | 0.0309 | -0.002 | 40 | 0 | 0 | 22 | -0.91 | 0.0308 | -0.001 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.
callput