PFE chaîne d'options Pfizer Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±9.5% (27.34–33.09) · ATM IV 24.4% · P/C open interest 0.98
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.75 | 15.40 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 16 | 0 | 0.0300 | 7 | 53.9% | -0.00 | 0.0016 | -0.001 | ||||
| 11.65 | 15.05 | 2 | 79.7% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 17 | 0 | 0.0400 | 2,115 | 51.0% | -0.01 | 0.0022 | -0.001 | ||
| 11.75 | 12.65 | 9 | 406 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 18 | 0 | 0.0100 | 16.0K | 39.5% | -0.01 | 0.0029 | -0.001 | ||
| 10.65 | 11.60 | 7 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 19 | 0.0100 | 0.0500 | 285 | 44.3% | -0.01 | 0.0040 | -0.001 | |||
| 10.05 | 10.35 | 14 | 4,197 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 20 | 0.0200 | 0.0300 | 59.2K | 38.9% | -0.01 | 0.0055 | -0.001 | ||
| 8.60 | 9.45 | 218 | 1.00 | 0.0014 | 0.000 | 21 | 0.0200 | 0.0400 | 4,692 | 35.7% | -0.02 | 0.0078 | -0.001 | |||
| 7.70 | 8.60 | 1 | 1,056 | 1.00 | 0.0034 | 0.000 | 22 | 0.0300 | 0.0500 | 2 | 6,567 | 33.1% | -0.02 | 0.0112 | -0.002 | |
| 7.20 | 7.35 | 22 | 10.3K | 32.9% | 0.99 | 0.0079 | -0.000 | 23 | 0.0500 | 0.0700 | 1 | 46.4K | 31.1% | -0.03 | 0.0164 | -0.002 |
| 6.20 | 6.35 | 6 | 1,366 | 27.9% | 0.98 | 0.0175 | -0.001 | 24 | 0.0800 | 0.1200 | 19 | 9,859 | 29.9% | -0.05 | 0.0243 | -0.003 |
| 5.25 | 5.40 | 275 | 27.1K | 29.2% | 0.96 | 0.0346 | -0.003 | 25 | 0.1400 | 0.2100 | 470 | 64.5K | 29.3% | -0.08 | 0.0357 | -0.003 |
| 4.35 | 4.45 | 93 | 4,382 | 28.0% | 0.91 | 0.0575 | -0.005 | 26 | 0.2200 | 0.2500 | 25 | 5,294 | 26.7% | -0.12 | 0.0513 | -0.004 |
| 3.45 | 3.60 | 456 | 55.2K | 26.6% | 0.84 | 0.0792 | -0.006 | 27 | 0.3700 | 0.4000 | 133 | 33.8K | 25.9% | -0.18 | 0.0704 | -0.006 |
| 2.70 | 2.75 | 33 | 11.1K | 25.4% | 0.75 | 0.0946 | -0.007 | 28 | 0.6000 | 0.6200 | 136 | 5,976 | 25.2% | -0.26 | 0.0903 | -0.007 |
| 2.03 | 2.10 | 154 | 16.9K | 25.1% | 0.65 | 0.1053 | -0.008 | 29 | 0.9200 | 0.9600 | 159 | 1,975 | 24.8% | -0.36 | 0.1071 | -0.008 |
| 1.47 | 1.51 | 1,735 | 69.8K | 24.5% | 0.54 | 0.1115 | -0.008 | 30 | 1.36 | 1.40 | 295 | 8,924 | 24.4% | -0.48 | 0.1172 | -0.008 |
| 1.03 | 1.05 | 930 | 6,742 | 24.2% | 0.43 | 0.1107 | -0.008 | 31 | 1.92 | 1.98 | 73 | 54 | 24.2% | -0.59 | 0.1185 | -0.008 |
| 0.7000 | 0.7200 | 824 | 27.8K | 24.2% | 0.33 | 0.1021 | -0.007 | 32 | 2.54 | 2.76 | 6 | 6,323 | 24.5% | -0.70 | 0.1108 | -0.008 |
| 0.4700 | 0.4800 | 442 | 6,475 | 24.3% | 0.24 | 0.0879 | -0.006 | 33 | 3.35 | 3.70 | 3 | 26.8% | -0.80 | 0.0954 | -0.007 | |
| 0.3100 | 0.3300 | 92 | 391 | 24.8% | 0.17 | 0.0715 | -0.005 | 34 | 4.20 | 4.70 | 6 | 29.4% | -0.87 | 0.0753 | -0.005 | |
| 0.2000 | 0.2200 | 1,192 | 24.2K | 25.1% | 0.12 | 0.0558 | -0.004 | 35 | 5.10 | 5.50 | 3,809 | 28.7% | -0.92 | 0.0547 | -0.004 | |
| 0.1200 | 0.1500 | 30 | 893 | 25.3% | 0.09 | 0.0425 | -0.003 | 36 | 6.05 | 6.75 | 35.6% | -0.95 | 0.0372 | -0.002 | ||
| 0.0800 | 0.1000 | 143 | 8,279 | 25.8% | 0.06 | 0.0323 | -0.003 | 37 | 6.90 | 7.80 | 16 | 37.4% | -0.97 | 0.0245 | -0.001 | |
| 0.0200 | 0.1000 | 387 | 26.3% | 0.05 | 0.0248 | -0.002 | 38 | 7.75 | 9.05 | 1 | 42.4% | -0.98 | 0.0161 | -0.001 | ||
| 0.0100 | 0.1000 | 1,088 | 28.2% | 0.04 | 0.0194 | -0.002 | 39 | 8.95 | 9.80 | 44.7% | -0.99 | 0.0109 | -0.000 | |||
| 0.0400 | 0.0500 | 516 | 12.9K | 29.4% | 0.03 | 0.0155 | -0.002 | 40 | 9.90 | 10.90 | 41 | 48.6% | -0.99 | 0.0077 | 0.000 | |
| 0.0300 | 0.0400 | 43 | 19.7K | 32.3% | 0.02 | 0.0107 | -0.001 | 42 | 11.30 | 12.80 | 87 | -1.00 | 0.0043 | 0.000 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Jan 15, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.