PFE optieketen Pfizer Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±22.5% (22.73–35.92) · ATM IV 25.9% · P/C open interest 0.70
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.15 | 14.85 | 3 | 893 | 53.9% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 15 | 0.0600 | 0.1700 | 6,027 | 33.5% | -0.03 | 0.0062 | -0.001 | |
| 11.15 | 11.85 | 810 | 39.1% | 1.00 | 0.0020 | 0.000 | 18 | 0.2400 | 0.3200 | 6,363 | 30.9% | -0.06 | 0.0129 | -0.001 | ||
| 9.35 | 9.70 | 2 | 18.3K | 31.4% | 0.96 | 0.0214 | -0.001 | 20 | 0.3900 | 0.5400 | 13.8K | 29.2% | -0.10 | 0.0198 | -0.002 | |
| 7.60 | 8.00 | 6,475 | 28.9% | 0.89 | 0.0260 | -0.001 | 22 | 0.6700 | 0.8000 | 150 | 18.2K | 27.6% | -0.15 | 0.0281 | -0.002 | |
| 5.45 | 5.65 | 38 | 16.9K | 26.8% | 0.77 | 0.0392 | -0.002 | 25 | 1.47 | 1.53 | 100 | 32.0K | 26.8% | -0.26 | 0.0406 | -0.003 |
| 4.30 | 4.50 | 40 | 21.9K | 26.8% | 0.68 | 0.0461 | -0.003 | 27 | 2.20 | 2.29 | 1 | 14.9K | 26.5% | -0.35 | 0.0470 | -0.003 |
| 2.90 | 3.05 | 160 | 28.7K | 26.4% | 0.54 | 0.0514 | -0.003 | 30 | 3.45 | 3.80 | 7,276 | 25.5% | -0.49 | 0.0514 | -0.003 | |
| 2.20 | 2.40 | 25 | 10.8K | 26.6% | 0.45 | 0.0513 | -0.003 | 32 | 4.75 | 5.00 | 625 | 25.7% | -0.58 | 0.0512 | -0.003 | |
| 1.40 | 1.58 | 42 | 22.0K | 26.4% | 0.33 | 0.0467 | -0.003 | 35 | 6.80 | 7.15 | 32 | 2,188 | 25.5% | -0.71 | 0.0480 | -0.002 |
| 1.06 | 1.20 | 12 | 2,917 | 26.6% | 0.27 | 0.0419 | -0.003 | 37 | 8.50 | 8.75 | 103 | 26.2% | -0.78 | 0.0444 | -0.002 | |
| 0.6800 | 0.7500 | 23 | 16.2K | 26.6% | 0.19 | 0.0341 | -0.002 | 40 | 11.10 | 11.35 | 74 | 26.4% | -0.87 | 0.0365 | -0.001 | |
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 21, 2028
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.