ORLY biến động O'Reilly Automotive, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.25.0%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.16.7%
HV6031.1%
Chênh lệch IV − HV20
+8.3pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
28
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
4/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 18:36 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 14 | 23.6% | +3.0pt | ±3.7% |
| Oct 16, 2026 | 42 | 25.3% | +3.3pt | ±7.2% |
| Nov 20, 2026 | 77 | 29.4% | +2.9pt | ±11.0% |
| Dec 18, 2026 | 105 | 26.7% | +0.4pt | ±11.6% |
| Jan 15, 2027 | 133 | 27.3% | -0.1pt | ±13.3% |
| Feb 19, 2027 | 168 | 28.0% | +1.8pt | ±15.3% |
| Mar 19, 2027 | 196 | 28.5% | +4.2pt | ±16.8% |
| Jun 17, 2027 | 286 | 28.2% | +5.4pt | ±20.1% |
| Sep 17, 2027 | 378 | 28.5% | +2.1pt | ±23.2% |
| Jan 21, 2028 | 504 | 28.8% | +1.7pt | ±27.1% |
Nụ cười biến động — Sep 18, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20