ORLY cadeia de opções O'Reilly Automotive, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±13.0% (77.78–100.98) · IV ATM 27.9% · P/C open interest 0.24
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 43.00 | 46.90 | 56.2% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 45 | 0 | 0.7500 | 68.0% | -0.01 | 0.0008 | -0.003 | ||||
| 38.10 | 42.00 | 49.6% | 0.98 | 0.0014 | 0.000 | 50 | 0 | 0.7500 | 59.0% | -0.01 | 0.0014 | -0.004 | ||||
| 33.30 | 36.90 | 40.9% | 0.97 | 0.0022 | -0.001 | 55 | 0 | 0.7500 | 1 | 50.7% | -0.02 | 0.0023 | -0.005 | |||
| 28.60 | 31.60 | 28.5% | 0.96 | 0.0036 | -0.003 | 60 | 0 | 0.7500 | 1 | 43.0% | -0.04 | 0.0036 | -0.007 | |||
| 23.90 | 26.90 | 33.0% | 0.94 | 0.0056 | -0.006 | 65 | 0 | 0.7500 | 17 | 35.9% | -0.06 | 0.0057 | -0.009 | |||
| 19.60 | 22.00 | 32.2% | 0.91 | 0.0087 | -0.009 | 70 | 0.4500 | 2.55 | 50 | 42.6% | -0.09 | 0.0088 | -0.012 | |||
| 15.20 | 17.60 | 3 | 30.8% | 0.86 | 0.0130 | -0.013 | 75 | 0.9000 | 1.50 | 60 | 31.7% | -0.14 | 0.0132 | -0.016 | ||
| 12.80 | 15.80 | 29.9% | 0.82 | 0.0156 | -0.015 | 77.5 | 1.25 | 1.95 | 31.0% | -0.18 | 0.0159 | -0.017 | ||||
| 11.20 | 13.60 | 9 | 29.8% | 0.78 | 0.0183 | -0.017 | 80 | 1.75 | 2.45 | 28 | 30.2% | -0.22 | 0.0188 | -0.019 | ||
| 9.90 | 11.90 | 31.1% | 0.73 | 0.0211 | -0.019 | 82.5 | 2.30 | 3.10 | 29.3% | -0.27 | 0.0217 | -0.021 | ||||
| 8.20 | 9.70 | 9 | 29.0% | 0.68 | 0.0237 | -0.021 | 85 | 3.00 | 3.90 | 25 | 28.6% | -0.33 | 0.0246 | -0.022 | ||
| 7.00 | 8.30 | 29.7% | 0.61 | 0.0259 | -0.022 | 87.5 | 4.00 | 4.90 | 28.3% | -0.39 | 0.0270 | -0.023 | ||||
| 5.60 | 6.50 | 52 | 28.0% | 0.55 | 0.0273 | -0.022 | 90 | 5.10 | 6.00 | 22 | 27.8% | -0.46 | 0.0287 | -0.024 | ||
| 4.40 | 5.40 | 1 | 27.8% | 0.48 | 0.0278 | -0.022 | 92.5 | 6.50 | 7.40 | 27.8% | -0.54 | 0.0295 | -0.024 | |||
| 3.40 | 4.40 | 277 | 27.6% | 0.41 | 0.0273 | -0.022 | 95 | 7.90 | 9.60 | 19 | 29.0% | -0.61 | 0.0294 | -0.023 | ||
| 2.00 | 2.85 | 174 | 27.4% | 0.29 | 0.0241 | -0.020 | 100 | 11.00 | 13.40 | 28.3% | -0.74 | 0.0268 | -0.021 | |||
| 1.15 | 1.85 | 36 | 27.8% | 0.20 | 0.0194 | -0.016 | 105 | 15.20 | 17.60 | 29.1% | -0.84 | 0.0229 | -0.018 | |||
| 0.6500 | 1.15 | 80 | 28.0% | 0.14 | 0.0149 | -0.013 | 110 | 19.90 | 22.30 | 31.7% | -0.91 | 0.0191 | -0.014 | |||
| 0.3500 | 0.8500 | 243 | 29.1% | 0.10 | 0.0112 | -0.011 | 115 | 23.80 | 27.70 | 31.6% | -0.97 | 0.0156 | -0.012 | |||
| 0 | 0.7500 | 15 | 29.6% | 0.07 | 0.0084 | -0.009 | 120 | 28.80 | 32.70 | 35.7% | -0.99 | 0.0046 | -0.010 | |||
| 0 | 0.7500 | 11 | 32.9% | 0.05 | 0.0063 | -0.007 | 125 | 33.80 | 37.70 | 39.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.010 | |||
| 0 | 0.7500 | 2 | 36.0% | 0.04 | 0.0048 | -0.006 | 130 | 38.80 | 42.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.010 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Feb 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.