JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus · Résultats
Cboe delayed options data · au 03:35 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (1,892 contrats, 16 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (3 jusqu'à présent)
Mouvement attendu — Sep 18, 2026 (16 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±3.4% (fourchette 344.75–368.85) par Sep 18, 2026. Straddle ATM: 12.05 @ strike 357.5 · ATM IV: 20.1%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 321.12 | -10% | 99.4% | 0.6% |
| 338.96 | -5% | 88.5% | 11.5% |
| 356.80 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 374.64 | +5% | 11.9% | 88.1% |
| 392.48 | +10% | 1.1% | 98.9% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus/en dessous de chaque niveau à l'expiration — estimations fondées sur les hypothèses indiquées, non des prévisions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Sep 18, 2026 · modèle lognormal, dérive nulle — une estimation, pas une prévision. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.4% | 23.1% | 30.7K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±2.5% | 19.7% | 11.3K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±3.4% | 20.1% | 154.0K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±4.1% | 20.5% | 4,405 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±4.9% | 21.1% | 2,452 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±5.6% | 21.4% | 1,540 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±6.6% | 23.8% | 55.7K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±8.7% | 23.4% | 44.1K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±10.1% | 23.4% | 67.7K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±11.8% | 24.1% | 130.3K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±14.6% | 24.9% | 31.9K |
Open interest par strike — Sep 18
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 270 P · 19.6K375 C · 12.7K360 C · 11.1K380 C · 10.9K280 P · 10.4K
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Historique
Historique complet →Chaque jour de bourse, nous enregistrons ce que le marché des options anticipe pour chaque échéance — avant que le résultat ne soit connu. Une fois que les échéances commencent à se résoudre, cette section compare le prévu et le réalisé, et l'historique n'est jamais réécrit. Enregistrement depuis le 31 août 2026.
Réactions passées aux résultats
|Réaction| moyenne 3.4% · médiane 2.9% (20 résultats) — fenêtre de deux séances de clôture à clôture ; définition
À propos JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co. operates as a bank and financial holding company in the United States, rest of North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Latin America, and the Caribbean. It operates in three segments: Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank, and Asset & Wealth Management. The company offers deposit, investment and lending products, and cash management; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit cards, payment solutions, travel services, merchant offers, lifestyle benefits, auto loans, and leases to consumers and small businesses through bank branches, ATMs, and digital and telephone banking. It also provides investment banking, market-making, financing, custody, and securities products and services; corporate strategy and structure advisory, equity and debt market capital-raising, and loan origination and syndication services; cash and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, clearing, and research; and fund services, liquidity and trading services, and data solutions products for large corporations, financial institutions, merchants, start-ups, sm
Services financiers · Banks - Diversified · NYSE · Profil : Financial Modeling Prep
Titres associés — Services financiers
SOFI · IV 47.4%HOOD · IV 60.7%MARA · IV 81.7%COIN · IV 61.6%NU · IV 39.8%BAC · IV 20.8%