JPM chuỗi quyền chọn JPMorgan Chase & Co.
Cboe delayed options data · tính đến 14:04 UTC
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±9.1% (307.19–368.63) · ATM IV 23.0% · Open interest P/C 1.25
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 167.85 | 170.80 | 206 | 52.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 170 | 0 | 0.5600 | 596 | 62.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | ||
| 162.90 | 165.85 | 215 | 50.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 175 | 0.0200 | 0.2700 | 239 | 55.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | ||
| 157.95 | 160.90 | 179 | 48.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 180 | 0.0400 | 0.1000 | 3,642 | 49.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | ||
| 153.00 | 155.70 | 250 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 185 | 0.0400 | 0.3600 | 774 | 53.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.005 | |||
| 148.60 | 150.70 | 100 | 51.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 190 | 0.0300 | 0.3700 | 2,341 | 50.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.005 | ||
| 143.10 | 146.00 | 166 | 40.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 195 | 0 | 0.3800 | 488 | 48.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.006 | ||
| 138.10 | 141.05 | 429 | 32.3% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 200 | 0.0500 | 0.3800 | 3,324 | 47.2% | -0.01 | 0.0002 | -0.006 | ||
| 128.30 | 131.25 | 229 | 41.0% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 210 | 0 | 0.4300 | 1,221 | 43.2% | -0.01 | 0.0003 | -0.008 | ||
| 118.30 | 121.30 | 1,714 | 33.1% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 220 | 0.0500 | 0.4900 | 2,456 | 40.7% | -0.01 | 0.0004 | -0.010 | ||
| 108.35 | 111.40 | 505 | 27.0% | 0.99 | 0.0005 | -0.001 | 230 | 0.0400 | 0.4100 | 2,550 | 36.0% | -0.01 | 0.0006 | -0.012 | ||
| 99.15 | 101.45 | 1,980 | 35.7% | 0.98 | 0.0007 | -0.004 | 240 | 0.0300 | 0.7000 | 1,835 | 34.9% | -0.02 | 0.0008 | -0.015 | ||
| 88.85 | 91.80 | 2 | 944 | 30.9% | 0.98 | 0.0010 | -0.009 | 250 | 0.3200 | 0.7700 | 5,534 | 33.4% | -0.03 | 0.0011 | -0.018 | |
| 79.10 | 81.90 | 1 | 327 | 28.5% | 0.97 | 0.0014 | -0.014 | 260 | 0.5800 | 0.8000 | 6 | 4,073 | 31.0% | -0.04 | 0.0015 | -0.023 |
| 70.00 | 72.40 | 1,203 | 30.1% | 0.95 | 0.0020 | -0.021 | 270 | 0.8500 | 1.56 | 6,289 | 30.6% | -0.05 | 0.0022 | -0.030 | ||
| 60.60 | 62.90 | 811 | 28.6% | 0.93 | 0.0028 | -0.030 | 280 | 1.37 | 1.99 | 7,299 | 28.8% | -0.07 | 0.0030 | -0.037 | ||
| 50.90 | 53.80 | 505 | 26.6% | 0.90 | 0.0039 | -0.040 | 290 | 2.21 | 2.82 | 3 | 5,945 | 27.7% | -0.11 | 0.0041 | -0.047 | |
| 42.15 | 44.85 | 3,793 | 25.6% | 0.86 | 0.0053 | -0.051 | 300 | 3.25 | 4.35 | 5,997 | 26.8% | -0.15 | 0.0055 | -0.057 | ||
| 33.80 | 36.40 | 1,648 | 24.6% | 0.80 | 0.0069 | -0.063 | 310 | 4.95 | 6.05 | 1 | 5,225 | 25.6% | -0.21 | 0.0070 | -0.068 | |
| 25.95 | 28.50 | 3,226 | 23.3% | 0.73 | 0.0086 | -0.074 | 320 | 7.20 | 8.85 | 2 | 3,440 | 24.9% | -0.29 | 0.0087 | -0.076 | |
| 20.50 | 21.75 | 2 | 4,519 | 23.8% | 0.64 | 0.0100 | -0.081 | 330 | 10.25 | 12.60 | 5,967 | 24.3% | -0.38 | 0.0101 | -0.082 | |
| 14.45 | 15.75 | 53 | 3,252 | 22.7% | 0.53 | 0.0110 | -0.083 | 340 | 14.45 | 16.80 | 2,072 | 23.4% | -0.48 | 0.0110 | -0.083 | |
| 9.65 | 11.05 | 2 | 5,754 | 22.0% | 0.42 | 0.0111 | -0.080 | 350 | 19.80 | 22.10 | 2,130 | 22.8% | -0.60 | 0.0111 | -0.079 | |
| 6.00 | 7.35 | 9,347 | 21.3% | 0.31 | 0.0103 | -0.071 | 360 | 26.10 | 28.80 | 1,028 | 22.4% | -0.70 | 0.0106 | -0.071 | ||
| 3.10 | 4.70 | 45 | 5,582 | 20.4% | 0.22 | 0.0088 | -0.058 | 370 | 33.45 | 36.20 | 735 | 21.8% | -0.80 | 0.0098 | -0.062 | |
| 1.65 | 2.85 | 2,957 | 20.1% | 0.15 | 0.0069 | -0.045 | 380 | 41.75 | 44.65 | 75 | 21.5% | -0.89 | 0.0089 | -0.052 | ||
| 0.8900 | 1.72 | 3 | 3,171 | 20.1% | 0.10 | 0.0051 | -0.033 | 390 | 50.95 | 54.05 | 5 | 22.0% | -0.97 | 0.0075 | -0.048 | |
| 0.4500 | 1.09 | 4 | 4,826 | 20.3% | 0.06 | 0.0036 | -0.023 | 400 | 60.80 | 63.90 | 2 | 23.8% | -1.00 | 0.0002 | -0.029 | |
| 0.1400 | 0.7900 | 1,611 | 20.7% | 0.04 | 0.0024 | -0.016 | 410 | 71.20 | 73.90 | 28.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||
| 0.0100 | 0.6200 | 709 | 21.5% | 0.03 | 0.0017 | -0.012 | 420 | 80.85 | 84.00 | 29.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||
| 0.1000 | 0.5000 | 558 | 23.3% | 0.02 | 0.0012 | -0.009 | 430 | 90.65 | 94.00 | 31.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||
| 0.0500 | 0.4000 | 403 | 24.1% | 0.01 | 0.0009 | -0.007 | 440 | 100.60 | 104.00 | 1 | 33.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | ||
| 0 | 0.3500 | 340 | 25.1% | 0.01 | 0.0007 | -0.006 | 450 | 110.75 | 113.85 | 35.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||
| 0 | 0.3000 | 367 | 26.2% | 0.01 | 0.0006 | -0.005 | 460 | 120.80 | 124.00 | 39.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||
| 0 | 0.3000 | 487 | 27.8% | 0.01 | 0.0005 | -0.005 | 470 | 130.65 | 134.00 | 40.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||
| 0 | 0.3700 | 36 | 30.1% | 0.01 | 0.0004 | -0.005 | 480 | 140.55 | 144.00 | 42.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||
| 0 | 0.3600 | 106 | 31.6% | 0.01 | 0.0004 | -0.004 | 490 | 150.65 | 153.95 | 44.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||
| 0 | 0.1600 | 759 | 30.2% | 0.01 | 0.0003 | -0.004 | 500 | 160.90 | 163.95 | 48.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.
callput