JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Resumen · Cadena de opciones · Volatilidad · Historial de movimientos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · a fecha de 06:35 UTC · Cifras derivadas de la cadena completa (1,950 contratos, 17 vencimientos) · El percentil de historial propio de IV aparece tras 60 días registrados (4 hasta ahora)
Movimiento esperado — Sep 18, 2026 (14 días)
Metodología →Obtenido de los precios de las opciones: el straddle at-the-money tiene este coste, por lo que el mercado está valorando un movimiento de aproximadamente ese tamaño en cualquier dirección antes de esta fecha. Es una estimación del movimiento, no una predicción de la dirección.
Las opciones están descontando un movimiento de aproximadamente ±3.3% (rango 350.43–374.07) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 11.82 @ strike 362.5 · ATM IV: 20.1%.
Distribución de probabilidad
Modelo y supuestos →La curva muestra dónde un modelo lognormal, alimentado con la volatilidad implícita actual, sitúa el rango de resultados en este vencimiento. Sombreado: la banda del movimiento esperado.
| Nivel | vs precio | P(por encima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(por debajo) |
|---|---|---|---|
| 326.03 | -10% | 99.6% | 0.4% |
| 344.14 | -5% | 90.1% | 9.9% |
| 362.25 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 380.36 | +5% | 10.4% | 89.6% |
| 398.48 | +10% | 0.7% | 99.3% |
Probabilidades estimadas por el modelo de cerrar por encima/por debajo de cada nivel al vencimiento — estimaciones bajo los supuestos indicados, no predicciones.
Explorador de probabilidades
Arrastra el control deslizante a cualquier nivel y verás la probabilidad estimada por el modelo de que la acción termine por encima o por debajo de ese nivel en el vencimiento seleccionado.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva cero — una estimación, no una predicción. Supuestos
Vencimientos
Abrir la cadena →| Vence | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimiento implícito | ATM IV | Int. abierto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 0 | ±1.0% | 23.2% | 32.8K |
| Sep 11, 2026 | 7 | ±2.2% | 19.0% | 13.4K |
| Sep 18, 2026 | 14 | ±3.3% | 20.1% | 156.3K |
| Sep 25, 2026 | 21 | ±4.1% | 20.6% | 4,571 |
| Oct 02, 2026 | 28 | ±4.6% | 20.3% | 2,730 |
| Oct 09, 2026 | 35 | ±5.3% | 20.5% | 2,047 |
| Oct 16, 2026 | 42 | ±6.5% | 23.5% | 56.1K |
| Oct 23, 2026 | 49 | ±6.9% | 23.2% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 77 | ±8.4% | 22.8% | 44.3K |
| Dec 18, 2026 | 105 | ±9.9% | 23.1% | 67.8K |
| Jan 15, 2027 | 133 | ±11.6% | 24.0% | 131.0K |
| Mar 19, 2027 | 196 | ±14.3% | 24.5% | 32.2K |
Interés abierto por strike — Sep 18
Dónde se concentran las posiciones en opciones. Las barras en verde azulado son calls, las rojas son puts; la línea discontinua es el precio actual.
Mayores concentraciones de interés abierto (todos los vencimientos ≤ 60 días): 270 P · 19.9K375 C · 13.1K360 C · 11.9K380 C · 11.3K280 P · 10.4K
Estructura temporal de la IV
Página de volatilidad →Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento. Una joroba en torno a una fecha suele marcar un evento programado que el mercado está descontando.
¿Cuándo vence el open interest?
Volatilidad implícita vs realizada
HV calculada a partir de nuestros cierres diarios almacenados (anualizada); IV30 interpolada desde la cadena. Método
Precio, últimas 60 sesiones
Historial
Historial completo →Cada día de negociación registramos lo que el mercado de opciones descuenta para cada vencimiento — antes de conocerse el resultado. Una vez que los vencimientos comienzan a resolverse, esta sección compara lo esperado con lo real, y el registro nunca se reescribe. Registro desde el 31 ago 2026.
Reacciones pasadas a resultados
|Reacción| promedio 3.4% · mediana 2.9% (20 informes) — ventana de dos sesiones de cierre a cierre; definición
Acerca de JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co. operates as a bank and financial holding company in the United States, rest of North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Latin America, and the Caribbean. It operates in three segments: Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank, and Asset & Wealth Management. The company offers deposit, investment and lending products, and cash management; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit cards, payment solutions, travel services, merchant offers, lifestyle benefits, auto loans, and leases to consumers and small businesses through bank branches, ATMs, and digital and telephone banking. It also provides investment banking, market-making, financing, custody, and securities products and services; corporate strategy and structure advisory, equity and debt market capital-raising, and loan origination and syndication services; cash and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, clearing, and research; and fund services, liquidity and trading services, and data solutions products for large corporations, financial institutions, merchants, start-ups, sm
Servicios Financieros · Banks - Diversified · NYSE · Perfil: Financial Modeling Prep
JPM noticias
Todas las noticias →Clean sweep or divided Congress, these are the midterm-elections trades to make, says JPMorgan
Some stocks will face very different environments depending on how Americans vote in November.
MarketWatch · Sep 03, 13:35 UTC ↗We believe the Fed is willing to tolerate inflation at these levels: JPMorgan's Jacob Manoukian
Jacob Manoukian, JPMorgan Private Bank U.S. head of investment strategy, joins 'Squawk Box' to discuss the latest market trends, sell-off…
CNBC Television · Sep 03, 08:19 UTC ↗Valores relacionados — Servicios Financieros
HOOD · IV 64.5%SOFI · IV 48.1%BAC · IV 20.3%MARA · IV 85.8%COIN · IV 67.2%NU · IV 35.8%