FIVE biến động Five Below, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.41.0%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.30.9%
HV6038.4%
Chênh lệch IV − HV20
+10.1pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
56
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
29/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 18:37 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | 41.0% | +1.6pt | ±9.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 46.4% | +1.6pt | ±14.9% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 44.8% | +1.9pt | ±17.5% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 42.5% | +2.3pt | ±19.6% |
| May 21, 2027 | 213 | 43.6% | +1.5pt | ±26.4% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 43.9% | +1.8pt | ±38.6% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20