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Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 00:34 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,056 contratos, 14 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (16 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±13.1% (faixa 57.48–74.75) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 8.63 @ strike 66 · IV ATM: 78.6%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 59.50 | -10% | 71.1% | 28.9% |
| 62.80 | -5% | 59.1% | 40.9% |
| 66.11 | +0% | 46.7% | 53.3% |
| 69.42 | +5% | 35.2% | 64.8% |
| 72.72 | +10% | 25.4% | 74.6% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±10.3% | 174.0% | 9,699 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±12.5% | 100.0% | 4,918 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±13.1% | 78.6% | 44.1K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±14.2% | 71.5% | 1,524 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±16.1% | 71.0% | 454 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±15.2% | 60.4% | 143 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±16.2% | 59.3% | 8,170 |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±24.2% | 56.9% | 16.2K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±26.0% | 54.5% | 22.9K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±32.0% | 55.6% | 5,470 |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 40 P · 5,25660 P · 4,98070 C · 4,64065 C · 2,49860 C · 2,325
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 12.8% · mediana 7.0% (20 relatórios) — janela de fechamento a fechamento de duas sessões; definição
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