DDOG volatilidade Datadog, Inc.
Cboe delayed options data · em 06:36 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 66.8% | +1.2pt | ±5.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 63.3% | +2.5pt | ±8.7% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 88.0% | -0.7pt | ±15.5% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 79.0% | +1.4pt | ±16.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 73.9% | +3.3pt | ±17.4% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 71.1% | +0.7pt | ±18.4% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 66.5% | +1.2pt | ±21.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 62.2% | +0.7pt | ±24.2% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 62.5% | +2.3pt | ±31.7% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 62.0% | +1.6pt | ±34.1% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 62.9% | — | ±40.0% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 62.0% | — | ±46.0% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 61.4% | — | ±53.1% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.