Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
Обзор · Цепочка опционов · Волатильность · История ожидаемых движений · Отчётность
Cboe delayed options data · по состоянию на 03:33 UTC · Показатели, рассчитанные по полной цепочке опционов (714 контракты, 16 экспирации) · Перцентиль IV относительно собственной истории отображается после 60 записанных дней (3 на данный момент)
Ожидаемое движение — Sep 18, 2026 (16 дней)
Методология →Читается по ценам опционов: стрэддл «у денег» стоит столько-то, а значит, рынок закладывает движение примерно такой же величины в любую сторону к указанной дате. Это оценка масштаба движения, а не прогноз его направления.
Опционы закладывают движение примерно на ±9.4% (диапазон 11.28–13.62) по Sep 18, 2026. ATM стрэддл: 1.17 @ страйк 12.5 · ATM IV: 56.1%.
Распределение вероятностей
Модель и допущения →Кривая показывает, куда логнормальная модель, построенная на текущей implied volatility, помещает диапазон исходов к этой экспирации. Закрашенная область — полоса ожидаемого движения.
| Уровень | vs цена | P(выше)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(ниже) |
|---|---|---|---|
| 11.21 | -10% | 79.8% | 20.2% |
| 11.83 | -5% | 64.7% | 35.3% |
| 12.45 | +0% | 47.7% | 52.3% |
| 13.07 | +5% | 31.8% | 68.2% |
| 13.70 | +10% | 19.1% | 80.9% |
Расчётные моделью вероятности завершения выше/ниже каждого уровня на момент экспирации — оценки в рамках указанных допущений, а не прогнозы.
Анализ вероятностей
Перетащите ползунок на любой уровень и посмотрите, какова по модели вероятность того, что акция закроется выше или ниже него на выбранную дату экспирации.
Горизонт: Sep 18, 2026 · логнормальная модель, нулевой дрейф — это оценка, а не прогноз. Допущения
Экспирации
Открыть цепочку →| Истекает | DTEDays to expiration, in calendar days. | Подразумеваемое движение | ATM IV | Откр. инт. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±3.7% | 60.8% | 46.9K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±6.7% | 53.2% | 14.6K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±9.4% | 56.1% | 168.4K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±9.7% | 48.2% | 6,990 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±12.9% | 56.1% | 3,698 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±14.7% | 57.8% | 677 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±16.2% | 58.5% | 58.2K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±22.4% | 61.0% | 10.1K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±26.6% | 62.6% | 85.2K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±29.0% | 60.9% | 155.1K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±35.4% | 62.0% | 36.9K |
Открытый интерес по страйкам — Sep 18
Где сосредоточены позиции по опционам. Бирюзовые столбцы — call, красные — put; пунктирная линия — текущая цена.
Наибольшие концентрации открытого интереса (все экспирации ≤ 60 дней): 13 C · 32.6K12 C · 32.4K15 C · 23.2K11 P · 17.9K10 P · 13.7K
Срочная структура IV
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждого срока экспирации. Горб вокруг определённой даты нередко указывает на запланированное событие, которое закладывает рынок.
Когда истекает открытый интерес?
Подразумеваемая vs реализованная волатильность
HV на основе наших сохранённых дневных закрытий (в годовом выражении); IV30 интерполируется по цепочке опционов. Метод
Цена за последние 60 сессий
История результатов
Полная история →Каждый торговый день мы фиксируем, что опционный рынок закладывает в цены по каждой экспирации — до того как исход стал известен. По мере того как экспирации разрешаются, этот раздел сравнивает ожидаемое с фактическим, и запись никогда не переписывается. Запись ведётся с 31 авг. 2026 г.
Реакции на прошлые отчёты
Средняя |реакция| 10.0% · медиана 8.7% (20 отчёты) — двухсессионное окно от закрытия до закрытия; определение
О сайте Cleveland-Cliffs Inc.
Cleveland-Cliffs Inc. stands as a prominent North American manufacturer specializing in flat-rolled steel. The company's diverse product portfolio encompasses a wide array of carbon steel forms, including hot-rolled, cold-rolled, electrogalvanized, hot-dip galvanized, hot-dip galvannealed, aluminized, enameling, and advanced high-strength steel. Additionally, they supply stainless steel, various steel plates, and specialized electrical steels (both grain-oriented and non-oriented). Beyond these core offerings, Cleveland-Cliffs produces tubular components, fabricated from carbon steel, stainless steel, and via electric resistance welding. Their tinplate division manufactures electrolytic tin-coated and chrome-coated sheets, alongside other tin mill products. The company also provides essential raw materials, ingots, rolled and cast blooms, hot-briquetted iron, and services like tooling and sampling. A key aspect of its operations is vertical integration, as the company owns and manages five iron ore mines located in Minnesota and Michigan. Cleveland-Cliffs serves a broad customer base, including the automotive industry, infrastructure and general manufacturing sectors, distributors,
Базовые материалы · Steel · NYSE · Профиль: Financial Modeling Prep
Связанные инструменты — Базовые материалы
VALE · IV 33.2%FCX · IV 48.1%MP · IV 66.7%NEM · IV 43.0%ALB · IV 47.1%RIO · IV 29.9%