CLF optieketen Cleveland-Cliffs Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±23.5% (9.46–15.27) · ATM IV 64.1% · P/C open interest 0.36
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.30 | 5.65 | 4 | 15 | 69.3% | 0.96 | 0.0180 | -0.000 | 7 | 0.0100 | 0.1300 | 49 | 76.7% | -0.04 | 0.0180 | -0.002 | |
| 4.30 | 4.90 | 8 | 16 | 74.4% | 0.94 | 0.0307 | -0.001 | 8 | 0.0700 | 0.1800 | 517 | 70.2% | -0.06 | 0.0309 | -0.003 | |
| 3.50 | 4.25 | 67 | 81.8% | 0.89 | 0.0500 | -0.003 | 9 | 0.1800 | 0.2900 | 119 | 66.3% | -0.11 | 0.0504 | -0.005 | ||
| 2.69 | 3.10 | 2 | 2,979 | 64.2% | 0.81 | 0.0718 | -0.005 | 10 | 0.4200 | 0.4800 | 6 | 132 | 65.3% | -0.19 | 0.0725 | -0.006 |
| 2.06 | 2.41 | 32 | 152 | 64.3% | 0.72 | 0.0913 | -0.007 | 11 | 0.7500 | 0.7900 | 517 | 64.5% | -0.29 | 0.0923 | -0.008 | |
| 1.67 | 1.69 | 163 | 725 | 63.9% | 0.61 | 0.1044 | -0.008 | 12 | 1.21 | 1.23 | 102 | 523 | 64.3% | -0.39 | 0.1060 | -0.009 |
| 1.22 | 1.24 | 163 | 921 | 63.3% | 0.51 | 0.1094 | -0.009 | 13 | 1.76 | 1.77 | 174 | 230 | 63.4% | -0.50 | 0.1116 | -0.009 |
| 0.8700 | 0.9000 | 68 | 414 | 62.9% | 0.41 | 0.1066 | -0.009 | 14 | 2.33 | 2.42 | 62 | 61.6% | -0.60 | 0.1094 | -0.008 | |
| 0.6200 | 0.6500 | 11 | 968 | 63.1% | 0.32 | 0.0980 | -0.008 | 15 | 2.84 | 3.35 | 60.2% | -0.69 | 0.1015 | -0.007 | ||
| 0.4200 | 0.4700 | 159 | 879 | 62.9% | 0.25 | 0.0860 | -0.007 | 16 | 3.70 | 4.05 | 153 | 57.4% | -0.77 | 0.0901 | -0.006 | |
| 0.3200 | 0.3400 | 28 | 243 | 64.2% | 0.19 | 0.0732 | -0.006 | 17 | 4.55 | 4.95 | 4 | 19 | 56.3% | -0.83 | 0.0779 | -0.005 |
| 0.2300 | 0.2700 | 100 | 39 | 65.7% | 0.15 | 0.0612 | -0.005 | 18 | 5.30 | 6.00 | 50.7% | -0.87 | 0.0664 | -0.004 | ||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Nov 20, 2026
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.