CLF цепочка опционов Cleveland-Cliffs Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±18.9% (10.03–14.71) · ATM IV 63.7% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.10 | 6.80 | 167.9% | 0.98 | 0.0142 | 0.000 | 7 | 0 | 1.10 | 169.2% | -0.02 | 0.0142 | -0.002 | ||||
| 4.50 | 6.00 | 129.0% | 0.97 | 0.0187 | 0.000 | 7.5 | 0 | 0.8300 | 138.6% | -0.03 | 0.0187 | -0.002 | ||||
| 4.00 | 5.70 | 127.3% | 0.96 | 0.0250 | 0.000 | 8 | 0 | 0.1900 | 81.5% | -0.04 | 0.0251 | -0.003 | ||||
| 3.55 | 5.40 | 126.5% | 0.95 | 0.0340 | -0.001 | 8.5 | 0 | 0.1800 | 71.4% | -0.05 | 0.0341 | -0.003 | ||||
| 3.10 | 4.50 | 97.1% | 0.93 | 0.0464 | -0.002 | 9 | 0 | 0.8400 | 101.2% | -0.07 | 0.0467 | -0.004 | ||||
| 2.72 | 4.05 | 93.0% | 0.89 | 0.0620 | -0.004 | 9.5 | 0 | 0.5500 | 76.1% | -0.11 | 0.0624 | -0.005 | ||||
| 2.44 | 3.15 | 73.9% | 0.85 | 0.0791 | -0.005 | 10 | 0.0900 | 0.4000 | 63.2% | -0.15 | 0.0796 | -0.007 | ||||
| 1.91 | 2.87 | 70.3% | 0.80 | 0.0959 | -0.007 | 10.5 | 0 | 0.5100 | 54.3% | -0.20 | 0.0966 | -0.008 | ||||
| 1.68 | 2.47 | 71.4% | 0.74 | 0.1114 | -0.008 | 11 | 0.4500 | 0.6300 | 14 | 64.7% | -0.26 | 0.1123 | -0.009 | |||
| 1.37 | 1.88 | 62.1% | 0.68 | 0.1244 | -0.009 | 11.5 | 0.2600 | 0.8700 | 54.6% | -0.33 | 0.1256 | -0.010 | ||||
| 1.13 | 1.84 | 69.8% | 0.61 | 0.1338 | -0.010 | 12 | 0.7200 | 1.10 | 62.0% | -0.39 | 0.1352 | -0.011 | ||||
| 0.8800 | 1.63 | 70.1% | 0.54 | 0.1388 | -0.011 | 12.5 | 0.6700 | 1.50 | 57.4% | -0.46 | 0.1405 | -0.011 | ||||
| 0.6300 | 1.37 | 67.3% | 0.47 | 0.1394 | -0.011 | 13 | 0.9400 | 1.71 | 54.4% | -0.53 | 0.1415 | -0.011 | ||||
| 0.5600 | 1.00 | 64.8% | 0.41 | 0.1361 | -0.011 | 13.5 | 0.5000 | 3.75 | 80.7% | -0.60 | 0.1385 | -0.010 | ||||
| 0.3600 | 1.11 | 70.8% | 0.35 | 0.1296 | -0.010 | 14 | 1.66 | 2.45 | 56.6% | -0.66 | 0.1323 | -0.009 | ||||
| 0.3000 | 0.8100 | 67.7% | 0.29 | 0.1206 | -0.009 | 14.5 | 1.89 | 2.82 | 50.4% | -0.72 | 0.1237 | -0.009 | ||||
| 0.2700 | 0.5000 | 15 | 63.3% | 0.25 | 0.1100 | -0.009 | 15 | 2.33 | 3.30 | 53.4% | -0.76 | 0.1135 | -0.007 | |||
| 0.1600 | 0.8500 | 77.5% | 0.20 | 0.0987 | -0.008 | 15.5 | 3.05 | 3.70 | 64.0% | -0.81 | 0.1025 | -0.006 | ||||
| 0.0900 | 0.5600 | 70.3% | 0.17 | 0.0874 | -0.007 | 16 | 3.25 | 4.15 | 52.4% | -0.84 | 0.0915 | -0.005 | ||||
| 0 | 0.4900 | 68.8% | 0.14 | 0.0767 | -0.006 | 16.5 | 3.65 | 4.60 | -0.87 | 0.0811 | -0.004 | |||||
| 0.0300 | 0.6500 | 81.5% | 0.12 | 0.0671 | -0.006 | 17 | 4.10 | 5.05 | -0.90 | 0.0716 | -0.003 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.