CLF Optionskette Cleveland-Cliffs Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±33.2% (9.15–18.26) · ATM IV 65.1% · P/C Open Interest 0.43
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.75 | 7.20 | 58 | 0.96 | 0.0135 | -0.001 | 7 | 0.0700 | 0.3600 | 214 | 81.3% | -0.04 | 0.0136 | -0.002 | |||
| 5.15 | 6.25 | 539 | 0.94 | 0.0214 | -0.002 | 8 | 0.1500 | 0.2400 | 14 | 2,865 | 66.3% | -0.06 | 0.0215 | -0.002 | ||
| 4.35 | 5.45 | 42 | 40.5% | 0.90 | 0.0315 | -0.003 | 9 | 0.2300 | 0.4100 | 9 | 788 | 63.5% | -0.10 | 0.0319 | -0.003 | |
| 4.25 | 4.50 | 12 | 612 | 61.8% | 0.85 | 0.0426 | -0.004 | 10 | 0.5200 | 0.5600 | 63 | 2,127 | 63.1% | -0.15 | 0.0432 | -0.004 |
| 3.40 | 3.80 | 1 | 508 | 58.2% | 0.79 | 0.0533 | -0.005 | 11 | 0.7800 | 0.8300 | 34 | 450 | 61.5% | -0.21 | 0.0541 | -0.005 |
| 2.63 | 3.15 | 22 | 778 | 55.0% | 0.72 | 0.0623 | -0.006 | 12 | 1.15 | 1.31 | 6 | 618 | 62.9% | -0.28 | 0.0635 | -0.006 |
| 2.39 | 2.63 | 263 | 634 | 60.0% | 0.65 | 0.0691 | -0.006 | 13 | 1.57 | 2.20 | 2 | 386 | 68.6% | -0.36 | 0.0707 | -0.007 |
| 2.01 | 2.12 | 100 | 1,642 | 60.1% | 0.57 | 0.0732 | -0.007 | 14 | 2.08 | 2.90 | 175 | 70.1% | -0.43 | 0.0754 | -0.007 | |
| 1.67 | 1.80 | 22 | 6,061 | 61.4% | 0.50 | 0.0748 | -0.007 | 15 | 2.60 | 3.35 | 351 | 66.3% | -0.50 | 0.0775 | -0.007 | |
| 1.27 | 1.49 | 849 | 60.3% | 0.44 | 0.0740 | -0.007 | 16 | 3.25 | 4.25 | 51 | 69.2% | -0.57 | 0.0773 | -0.007 | ||
| 1.03 | 1.20 | 29 | 2,453 | 60.1% | 0.38 | 0.0712 | -0.007 | 17 | 3.95 | 5.00 | 185 | 69.2% | -0.64 | 0.0752 | -0.007 | |
| 0.7700 | 1.11 | 582 | 61.3% | 0.32 | 0.0672 | -0.006 | 18 | 4.85 | 6.00 | 74.8% | -0.69 | 0.0718 | -0.006 | |||
| 0.5000 | 0.8200 | 1 | 57.8% | 0.28 | 0.0623 | -0.006 | 19 | 5.55 | 6.85 | 74.2% | -0.74 | 0.0676 | -0.006 | |||
| 0.5000 | 0.7300 | 162 | 674 | 61.2% | 0.23 | 0.0570 | -0.005 | 20 | 6.40 | 7.60 | 27 | 73.2% | -0.79 | 0.0630 | -0.005 | |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Mar 19, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.