CLF optieketen Cleveland-Cliffs Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±33.8% (9.35–18.90) · ATM IV 61.5% · P/C open interest 0.80
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.80 | 7.40 | 5 | 73.8% | 0.93 | 0.0200 | -0.002 | 8 | 0.0100 | 0.4600 | 58 | 66.4% | -0.07 | 0.0202 | -0.003 | ||
| 5.00 | 6.55 | 2 | 70.4% | 0.89 | 0.0280 | -0.003 | 9 | 0.3100 | 0.6000 | 1 | 58 | 68.5% | -0.11 | 0.0283 | -0.003 | |
| 4.75 | 5.60 | 27 | 74.8% | 0.85 | 0.0364 | -0.004 | 10 | 0.5000 | 0.6900 | 1 | 60 | 63.3% | -0.15 | 0.0370 | -0.004 | |
| 4.05 | 4.70 | 7 | 16 | 68.5% | 0.79 | 0.0446 | -0.004 | 11 | 0.6100 | 0.9600 | 16 | 3,279 | 59.1% | -0.21 | 0.0454 | -0.005 |
| 3.55 | 4.00 | 11 | 252 | 67.8% | 0.74 | 0.0518 | -0.005 | 12 | 0.9500 | 1.38 | 9 | 984 | 59.6% | -0.27 | 0.0529 | -0.006 |
| 3.00 | 3.30 | 337 | 54 | 64.7% | 0.67 | 0.0575 | -0.006 | 13 | 1.36 | 1.92 | 34 | 38 | 60.5% | -0.33 | 0.0591 | -0.006 |
| 2.48 | 2.93 | 31 | 166 | 65.0% | 0.61 | 0.0616 | -0.006 | 14 | 1.85 | 2.29 | 24 | 82 | 58.0% | -0.39 | 0.0636 | -0.006 |
| 2.04 | 2.57 | 29 | 4,088 | 64.8% | 0.55 | 0.0640 | -0.006 | 15 | 2.40 | 2.96 | 5 | 31 | 58.8% | -0.46 | 0.0665 | -0.007 |
| 1.72 | 2.12 | 558 | 424 | 63.7% | 0.49 | 0.0648 | -0.007 | 16 | 3.10 | 3.70 | 2 | 60.7% | -0.52 | 0.0678 | -0.007 | |
| 1.37 | 1.94 | 403 | 104 | 64.5% | 0.44 | 0.0641 | -0.006 | 17 | 3.75 | 4.35 | 3 | 59.4% | -0.58 | 0.0677 | -0.007 | |
| 1.18 | 1.35 | 20 | 101 | 60.8% | 0.38 | 0.0623 | -0.006 | 18 | 4.50 | 5.25 | 61.4% | -0.63 | 0.0665 | -0.006 | ||
| 1.03 | 1.34 | 102 | 171 | 64.3% | 0.34 | 0.0596 | -0.006 | 19 | 5.10 | 5.85 | 55.8% | -0.68 | 0.0644 | -0.006 | ||
| 0.7300 | 1.13 | 22 | 495 | 62.2% | 0.30 | 0.0563 | -0.006 | 20 | 5.75 | 6.85 | 55.2% | -0.73 | 0.0618 | -0.006 | ||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Apr 16, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.