CLF optieketen Cleveland-Cliffs Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±38.5% (7.53–16.95) · ATM IV 62.5% · P/C open interest 11.75
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.55 | 6.30 | 74.1% | 0.92 | 0.0236 | -0.002 | 7 | 0.2600 | 0.3700 | 8 | 67.4% | -0.09 | 0.0240 | -0.002 | |||
| 4.85 | 5.65 | 75.6% | 0.88 | 0.0325 | -0.002 | 8 | 0.4500 | 0.5700 | 5 | 65.7% | -0.13 | 0.0331 | -0.003 | |||
| 4.15 | 4.95 | 72.9% | 0.82 | 0.0416 | -0.003 | 9 | 0.6900 | 0.9100 | 27 | 65.3% | -0.18 | 0.0425 | -0.004 | |||
| 3.55 | 3.85 | 63.5% | 0.77 | 0.0500 | -0.004 | 10 | 1.01 | 1.17 | 33 | 62.4% | -0.24 | 0.0513 | -0.004 | |||
| 3.00 | 3.30 | 2 | 63.1% | 0.71 | 0.0569 | -0.004 | 11 | 1.40 | 1.61 | 3,260 | 61.7% | -0.30 | 0.0588 | -0.005 | ||
| 2.55 | 2.80 | 161 | 62.8% | 0.64 | 0.0620 | -0.005 | 12 | 1.87 | 2.20 | 954 | 62.2% | -0.37 | 0.0644 | -0.005 | ||
| 1.98 | 2.39 | 15 | 60.5% | 0.58 | 0.0652 | -0.005 | 13 | 2.42 | 2.76 | 61.4% | -0.44 | 0.0683 | -0.005 | |||
| 1.61 | 1.98 | 1 | 59.4% | 0.52 | 0.0666 | -0.005 | 14 | 3.05 | 3.40 | 61.2% | -0.50 | 0.0705 | -0.005 | |||
| 1.47 | 1.75 | 3 | 62.2% | 0.46 | 0.0665 | -0.005 | 15 | 3.80 | 4.10 | 62.0% | -0.56 | 0.0712 | -0.005 | |||
| 1.26 | 1.50 | 51 | 62.7% | 0.41 | 0.0651 | -0.005 | 16 | 4.50 | 4.85 | 61.4% | -0.62 | 0.0706 | -0.005 | |||
| 0.8600 | 1.30 | 85 | 60.2% | 0.36 | 0.0627 | -0.005 | 17 | 5.25 | 5.65 | 61.0% | -0.67 | 0.0691 | -0.005 | |||
| 0.8900 | 1.00 | 50 | 61.4% | 0.32 | 0.0597 | -0.005 | 18 | 6.15 | 6.50 | 62.6% | -0.72 | 0.0670 | -0.004 | |||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Apr 16, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.