CL volatilidade Colgate-Palmolive Company
Cboe delayed options data · em 12:35 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 24.0% | +0.3pt | ±2.0% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 27.6% | +4.4pt | ±3.8% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 25.4% | +5.7pt | ±4.5% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 24.0% | +0.4pt | ±5.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 20.5% | +1.5pt | ±4.8% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 20.5% | +2.5pt | ±5.4% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 22.2% | +2.8pt | ±7.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 20.6% | +0.2pt | ±8.1% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 21.5% | +1.6pt | ±10.0% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 21.8% | +1.5pt | ±11.1% |
| May 21, 2027 | 213 | 22.0% | +2.1pt | ±13.3% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 22.0% | +1.6pt | ±14.1% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 22.6% | +2.4pt | ±17.0% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 22.4% | +2.7pt | ±19.6% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.