CL цепочка опционов Colgate-Palmolive Company
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±8.1% (85.79–100.99) · ATM IV 20.6% · P/C открытого интереса 0.85
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 41.30 | 45.40 | 6 | 0.98 | 0.0013 | 0.000 | 50 | 0 | 2.15 | 29 | 91.1% | -0.02 | 0.0013 | -0.006 | |||
| 36.50 | 39.80 | 6 | 0.98 | 0.0018 | 0.000 | 55 | 0 | 1.15 | 112 | 68.8% | -0.02 | 0.0018 | -0.006 | |||
| 31.60 | 34.90 | 44 | 0.98 | 0.0025 | -0.001 | 60 | 0 | 0.2000 | 145 | 43.3% | -0.02 | 0.0025 | -0.007 | |||
| 26.80 | 30.60 | 14 | 40.3% | 0.97 | 0.0035 | -0.002 | 65 | 0 | 1.65 | 624 | 54.9% | -0.03 | 0.0035 | -0.007 | ||
| 22.00 | 24.80 | 131 | 0.96 | 0.0051 | -0.003 | 70 | 0.1000 | 0.3000 | 7 | 2,764 | 33.6% | -0.04 | 0.0052 | -0.007 | ||
| 18.60 | 19.40 | 343 | 30.6% | 0.94 | 0.0081 | -0.005 | 75 | 0 | 0.5000 | 959 | 28.1% | -0.05 | 0.0082 | -0.008 | ||
| 14.80 | 17.30 | 1 | 0.93 | 0.0106 | -0.006 | 77.5 | 0.0500 | 0.7500 | 23 | 27.4% | -0.07 | 0.0107 | -0.009 | |||
| 13.50 | 14.70 | 14 | 480 | 24.1% | 0.91 | 0.0141 | -0.008 | 80 | 0.4000 | 0.7500 | 10 | 1,958 | 26.2% | -0.09 | 0.0143 | -0.011 |
| 10.60 | 12.80 | 29 | 21.3% | 0.87 | 0.0188 | -0.011 | 82.5 | 0.7000 | 1.10 | 17 | 25.8% | -0.13 | 0.0192 | -0.013 | ||
| 9.10 | 10.10 | 1 | 677 | 21.3% | 0.82 | 0.0245 | -0.014 | 85 | 1.00 | 1.20 | 3 | 840 | 23.3% | -0.18 | 0.0252 | -0.016 |
| 6.70 | 8.20 | 175 | 19.6% | 0.76 | 0.0308 | -0.017 | 87.5 | 1.00 | 1.65 | 2 | 869 | 20.5% | -0.25 | 0.0318 | -0.018 | |
| 4.70 | 6.40 | 20 | 827 | 18.6% | 0.67 | 0.0366 | -0.019 | 90 | 1.65 | 2.30 | 1 | 480 | 19.7% | -0.34 | 0.0382 | -0.021 |
| 4.00 | 4.80 | 12 | 520 | 20.5% | 0.58 | 0.0408 | -0.021 | 92.5 | 3.10 | 3.30 | 41 | 20.8% | -0.44 | 0.0430 | -0.022 | |
| 3.20 | 3.40 | 28 | 809 | 21.0% | 0.47 | 0.0421 | -0.021 | 95 | 4.20 | 4.70 | 408 | 20.4% | -0.55 | 0.0451 | -0.022 | |
| 1.75 | 2.35 | 88 | 521 | 19.2% | 0.37 | 0.0403 | -0.020 | 97.5 | 4.50 | 7.20 | 6 | 19.2% | -0.66 | 0.0443 | -0.021 | |
| 1.45 | 1.65 | 66 | 4,928 | 20.5% | 0.28 | 0.0361 | -0.018 | 100 | 7.60 | 9.10 | 36 | 23.5% | -0.76 | 0.0412 | -0.019 | |
| 0.3500 | 0.7500 | 107 | 483 | 19.4% | 0.15 | 0.0243 | -0.012 | 105 | 11.50 | 13.60 | 15 | 24.5% | -0.92 | 0.0316 | -0.014 | |
| 0.2000 | 0.5500 | 1 | 635 | 22.5% | 0.09 | 0.0151 | -0.009 | 110 | 15.10 | 19.10 | -0.99 | 0.0126 | -0.008 | |||
| 0 | 0.7500 | 121 | 27.1% | 0.06 | 0.0102 | -0.008 | 115 | 20.80 | 24.10 | 34.6% | -1.00 | 0.0034 | -0.006 | |||
| 0 | 0.1500 | 1 | 138 | 23.7% | 0.05 | 0.0075 | -0.007 | 120 | 25.10 | 29.10 | -1.00 | 0.0005 | -0.005 | |||
| 0 | 1.00 | 79 | 37.4% | 0.04 | 0.0058 | -0.007 | 125 | 30.10 | 34.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | ||||
| 0 | 0.2000 | 79 | 31.3% | 0.03 | 0.0046 | -0.006 | 130 | 35.10 | 39.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 0 | 1.20 | 12 | 46.6% | 0.03 | 0.0038 | -0.006 | 135 | 40.10 | 44.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 0 | 1.20 | 41 | 50.0% | 0.03 | 0.0033 | -0.006 | 140 | 45.10 | 49.10 | 1 | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.