CL цепочка опционов Colgate-Palmolive Company
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.5% (80.37–99.27) · ATM IV 21.4% · P/C открытого интереса 0.86
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 43.20 | 47.30 | 1 | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 45 | 0 | 0.9500 | 146 | 68.7% | -0.01 | 0.0012 | -0.004 | |||
| 38.20 | 42.40 | 6 | 0.98 | 0.0016 | 0.000 | 50 | 0 | 0.9500 | 29 | 59.6% | -0.02 | 0.0016 | -0.004 | |||
| 33.40 | 37.50 | 6 | 0.98 | 0.0022 | 0.000 | 55 | 0 | 0.9500 | 115 | 51.4% | -0.02 | 0.0022 | -0.005 | |||
| 28.50 | 32.60 | 44 | 0.97 | 0.0031 | 0.000 | 60 | 0.0500 | 0.4000 | 148 | 37.9% | -0.03 | 0.0032 | -0.005 | |||
| 23.70 | 27.60 | 14 | 0.96 | 0.0045 | 0.000 | 65 | 0.0500 | 0.5000 | 592 | 30.2% | -0.04 | 0.0046 | -0.005 | |||
| 19.50 | 22.90 | 137 | 28.7% | 0.95 | 0.0071 | -0.002 | 70 | 0.2500 | 0.6000 | 2,659 | 29.3% | -0.06 | 0.0073 | -0.006 | ||
| 14.90 | 18.30 | 709 | 26.4% | 0.91 | 0.0119 | -0.005 | 75 | 0.4000 | 1.05 | 1,143 | 26.5% | -0.10 | 0.0122 | -0.009 | ||
| 10.60 | 13.20 | 481 | 21.6% | 0.84 | 0.0192 | -0.009 | 80 | 0.8000 | 1.65 | 828 | 23.8% | -0.17 | 0.0200 | -0.012 | ||
| 6.90 | 9.50 | 670 | 21.7% | 0.72 | 0.0276 | -0.014 | 85 | 2.05 | 2.65 | 657 | 22.5% | -0.29 | 0.0292 | -0.016 | ||
| 6.00 | 6.90 | 121 | 20.8% | 0.65 | 0.0313 | -0.015 | 87.5 | 2.85 | 3.70 | 885 | 22.4% | -0.37 | 0.0335 | -0.017 | ||
| 4.70 | 5.50 | 611 | 20.9% | 0.57 | 0.0339 | -0.016 | 90 | 3.90 | 4.80 | 373 | 22.0% | -0.46 | 0.0368 | -0.018 | ||
| 3.70 | 4.20 | 16 | 168 | 20.9% | 0.48 | 0.0348 | -0.016 | 92.5 | 5.10 | 6.00 | 27 | 21.2% | -0.55 | 0.0380 | -0.018 | |
| 2.60 | 3.30 | 618 | 20.7% | 0.40 | 0.0338 | -0.016 | 95 | 6.50 | 8.60 | 409 | 23.2% | -0.64 | 0.0370 | -0.017 | ||
| 1.90 | 2.50 | 3 | 197 | 20.8% | 0.32 | 0.0314 | -0.015 | 97.5 | 8.20 | 9.90 | 6 | 21.8% | -0.72 | 0.0340 | -0.015 | |
| 1.35 | 1.85 | 3 | 4,125 | 20.8% | 0.26 | 0.0282 | -0.013 | 100 | 10.10 | 12.30 | 36 | 23.0% | -0.80 | 0.0297 | -0.012 | |
| 0.6000 | 1.05 | 471 | 21.0% | 0.15 | 0.0203 | -0.009 | 105 | 14.30 | 16.30 | 15 | 21.4% | -0.91 | 0.0189 | -0.005 | ||
| 0 | 1.60 | 538 | 25.3% | 0.09 | 0.0134 | -0.007 | 110 | 18.10 | 22.20 | 24.0% | -0.98 | 0.0226 | -0.002 | |||
| 0.1000 | 0.7000 | 121 | 24.9% | 0.06 | 0.0092 | -0.005 | 115 | 23.10 | 27.10 | 27.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.021 | |||
| 0 | 0.4500 | 136 | 25.3% | 0.05 | 0.0068 | -0.005 | 120 | 27.90 | 32.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.023 | ||||
| 0 | 0.5000 | 79 | 28.8% | 0.04 | 0.0053 | -0.004 | 125 | 32.90 | 37.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.023 | ||||
| 0 | 0.3500 | 73 | 29.8% | 0.03 | 0.0043 | -0.004 | 130 | 38.10 | 42.10 | 38.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.023 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.