CL chuỗi quyền chọn Colgate-Palmolive Company
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±7.1% (87.36–100.67) · ATM IV 21.8% · Open interest P/C 1.21
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 42.50 | 46.40 | 78.7% | 0.99 | 0.0011 | -0.002 | 50 | 0 | 2.15 | 13 | 112.1% | -0.01 | 0.0011 | -0.007 | |||
| 37.50 | 41.50 | 68.8% | 0.98 | 0.0015 | -0.003 | 55 | 0 | 0.2000 | 63 | 62.7% | -0.01 | 0.0015 | -0.008 | |||
| 32.60 | 36.50 | 59.6% | 0.98 | 0.0021 | -0.004 | 60 | 0 | 2.15 | 742 | 85.0% | -0.02 | 0.0021 | -0.008 | |||
| 27.60 | 31.60 | 2 | 50.9% | 0.98 | 0.0030 | -0.005 | 65 | 0 | 0.3000 | 129 | 48.1% | -0.02 | 0.0030 | -0.009 | ||
| 22.70 | 26.40 | 33 | 38.3% | 0.97 | 0.0044 | -0.006 | 70 | 0 | 2.20 | 269 | 61.9% | -0.03 | 0.0044 | -0.009 | ||
| 17.80 | 20.10 | 30 | 0.96 | 0.0068 | -0.007 | 75 | 0.1000 | 0.2500 | 2 | 621 | 32.8% | -0.04 | 0.0068 | -0.010 | ||
| 15.40 | 18.70 | 24.2% | 0.95 | 0.0087 | -0.008 | 77.5 | 0.1500 | 0.4000 | 1 | 2,824 | 31.7% | -0.05 | 0.0088 | -0.010 | ||
| 13.40 | 15.20 | 1 | 182 | 0.94 | 0.0116 | -0.009 | 80 | 0.2000 | 0.4000 | 2 | 1,027 | 28.1% | -0.06 | 0.0118 | -0.011 | |
| 10.70 | 13.50 | 18.0% | 0.91 | 0.0161 | -0.011 | 82.5 | 0.3500 | 0.5000 | 3 | 582 | 26.2% | -0.09 | 0.0163 | -0.013 | ||
| 9.40 | 10.70 | 99 | 23.0% | 0.87 | 0.0226 | -0.015 | 85 | 0.5500 | 0.7000 | 3 | 349 | 24.5% | -0.13 | 0.0229 | -0.016 | |
| 6.90 | 8.30 | 282 | 18.8% | 0.81 | 0.0306 | -0.019 | 87.5 | 0.8500 | 1.10 | 2 | 166 | 23.4% | -0.19 | 0.0312 | -0.021 | |
| 6.00 | 6.40 | 1,115 | 23.3% | 0.72 | 0.0388 | -0.024 | 90 | 1.40 | 1.65 | 2 | 110 | 22.4% | -0.28 | 0.0398 | -0.025 | |
| 4.40 | 4.70 | 3 | 559 | 22.8% | 0.62 | 0.0451 | -0.027 | 92.5 | 2.20 | 2.60 | 3 | 15 | 22.2% | -0.39 | 0.0465 | -0.028 |
| 3.00 | 3.30 | 5 | 1,104 | 22.1% | 0.50 | 0.0479 | -0.028 | 95 | 3.30 | 3.70 | 29 | 21.5% | -0.51 | 0.0499 | -0.029 | |
| 2.05 | 2.20 | 21 | 245 | 22.0% | 0.38 | 0.0463 | -0.026 | 97.5 | 4.80 | 5.20 | 7 | 21.4% | -0.63 | 0.0491 | -0.027 | |
| 1.25 | 1.40 | 27 | 1,060 | 21.5% | 0.28 | 0.0410 | -0.023 | 100 | 6.60 | 7.40 | 29 | 23.0% | -0.75 | 0.0447 | -0.024 | |
| 0.5000 | 0.6000 | 3 | 318 | 22.4% | 0.13 | 0.0255 | -0.015 | 105 | 10.10 | 12.90 | 62 | 26.9% | -0.91 | 0.0309 | -0.017 | |
| 0.0500 | 1.00 | 690 | 28.7% | 0.08 | 0.0154 | -0.012 | 110 | 13.90 | 17.90 | -0.96 | 0.0197 | -0.014 | ||||
| 0 | 2.20 | 87 | 42.3% | 0.06 | 0.0104 | -0.011 | 115 | 18.90 | 22.90 | -0.98 | 0.0128 | -0.008 | ||||
| 0 | 2.15 | 23 | 48.0% | 0.05 | 0.0077 | -0.010 | 120 | 23.90 | 27.90 | -0.99 | 0.0070 | -0.010 | ||||
| 0 | 2.00 | 1 | 52.6% | 0.04 | 0.0059 | -0.010 | 125 | 28.90 | 32.90 | -1.00 | 0.0034 | -0.011 | ||||
| 0 | 1.00 | 9 | 49.3% | 0.03 | 0.0048 | -0.010 | 130 | 33.90 | 37.90 | -1.00 | 0.0015 | -0.011 | ||||
| 0 | 2.00 | 62.6% | 0.03 | 0.0040 | -0.009 | 135 | 38.90 | 42.90 | -1.00 | 0.0003 | -0.011 | |||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Dec 18, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.