CL cadeia de opções Colgate-Palmolive Company
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±21.4% (70.62–109.02) · IV ATM 23.3% · P/C open interest 0.75
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 43.00 | 48.00 | 11 | 33.2% | 0.96 | 0.0020 | 0.000 | 45 | 0.0500 | 2.00 | 3 | 42.9% | -0.04 | 0.0021 | -0.003 | ||
| 38.50 | 42.30 | 31 | 0.95 | 0.0027 | 0.000 | 50 | 0.0500 | 1.25 | 34 | 33.8% | -0.05 | 0.0028 | -0.004 | |||
| 34.30 | 39.00 | 5 | 32.4% | 0.94 | 0.0036 | 0.000 | 55 | 0.7500 | 3.00 | 19 | 38.6% | -0.07 | 0.0038 | -0.004 | ||
| 30.00 | 34.50 | 39 | 30.1% | 0.92 | 0.0048 | 0.000 | 60 | 0.8000 | 2.65 | 96 | 32.6% | -0.09 | 0.0050 | -0.005 | ||
| 26.00 | 30.50 | 48 | 29.6% | 0.89 | 0.0063 | -0.001 | 65 | 1.50 | 2.60 | 502 | 29.7% | -0.12 | 0.0066 | -0.005 | ||
| 21.80 | 26.50 | 42 | 27.7% | 0.85 | 0.0082 | -0.003 | 70 | 1.80 | 4.10 | 246 | 28.8% | -0.15 | 0.0085 | -0.006 | ||
| 18.60 | 21.50 | 99 | 25.3% | 0.81 | 0.0104 | -0.004 | 75 | 3.10 | 3.90 | 326 | 26.0% | -0.20 | 0.0108 | -0.007 | ||
| 15.20 | 17.70 | 110 | 24.0% | 0.75 | 0.0127 | -0.005 | 80 | 4.00 | 5.00 | 78 | 670 | 24.2% | -0.26 | 0.0133 | -0.008 | |
| 12.00 | 14.30 | 104 | 22.9% | 0.68 | 0.0148 | -0.007 | 85 | 5.10 | 6.60 | 206 | 22.7% | -0.34 | 0.0157 | -0.008 | ||
| 10.30 | 13.30 | 10 | 22.8% | 0.64 | 0.0157 | -0.007 | 87.5 | 5.70 | 8.10 | 19 | 22.6% | -0.38 | 0.0168 | -0.008 | ||
| 9.00 | 12.00 | 211 | 22.5% | 0.60 | 0.0165 | -0.007 | 90 | 7.70 | 9.70 | 141 | 24.1% | -0.42 | 0.0178 | -0.008 | ||
| 7.70 | 10.80 | 3 | 22.2% | 0.56 | 0.0171 | -0.008 | 92.5 | 7.50 | 12.00 | 2 | 23.4% | -0.47 | 0.0186 | -0.008 | ||
| 7.70 | 9.80 | 210 | 23.5% | 0.52 | 0.0174 | -0.008 | 95 | 8.90 | 12.20 | 9 | 21.9% | -0.51 | 0.0192 | -0.008 | ||
| 6.20 | 7.80 | 19 | 21.5% | 0.48 | 0.0175 | -0.008 | 97.5 | 10.50 | 13.40 | 21.6% | -0.56 | 0.0197 | -0.008 | |||
| 6.00 | 7.40 | 78 | 210 | 22.8% | 0.44 | 0.0174 | -0.008 | 100 | 12.00 | 15.10 | 32 | 21.5% | -0.60 | 0.0202 | -0.008 | |
| 4.60 | 5.50 | 163 | 22.4% | 0.37 | 0.0168 | -0.008 | 105 | 15.50 | 18.60 | 2 | 21.2% | -0.70 | 0.0206 | -0.008 | ||
| 1.70 | 6.50 | 54 | 22.9% | 0.30 | 0.0155 | -0.007 | 110 | 19.00 | 24.00 | 22.8% | -0.78 | 0.0200 | -0.007 | |||
| 1.80 | 3.70 | 772 | 21.7% | 0.25 | 0.0139 | -0.007 | 115 | 23.00 | 28.00 | 23 | 21.7% | -0.86 | 0.0176 | -0.005 | ||
| 1.40 | 3.90 | 54 | 23.7% | 0.20 | 0.0122 | -0.006 | 120 | 27.80 | 32.50 | 22.2% | -0.91 | 0.0142 | -0.003 | |||
| 0.9000 | 5.00 | 588 | 26.9% | 0.17 | 0.0107 | -0.005 | 125 | 32.50 | 37.50 | 23.4% | -0.96 | 0.0156 | -0.001 | |||
| 0.4500 | 3.60 | 88 | 25.6% | 0.14 | 0.0093 | -0.005 | 130 | 37.50 | 42.50 | 25.7% | -0.98 | 0.0070 | -0.008 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.