CL chaîne d'options Colgate-Palmolive Company
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±8.5% (82.22–97.42) · ATM IV 22.8% · P/C open interest 0.25
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 38.20 | 42.30 | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 50 | 0 | 0.7500 | 73.8% | -0.01 | 0.0014 | -0.006 | |||||
| 33.20 | 37.30 | 0.99 | 0.0018 | 0.000 | 55 | 0 | 0.9500 | 3 | 66.5% | -0.02 | 0.0020 | -0.006 | ||||
| 28.30 | 32.40 | 39.1% | 0.98 | 0.0026 | 0.000 | 60 | 0 | 0.9500 | 16 | 56.5% | -0.02 | 0.0029 | -0.007 | |||
| 23.30 | 27.40 | 24.3% | 0.97 | 0.0040 | 0.000 | 65 | 0 | 0.2000 | 140 | 35.4% | -0.03 | 0.0043 | -0.007 | |||
| 18.50 | 22.50 | 31.4% | 0.96 | 0.0064 | 0.000 | 70 | 0.0500 | 0.9500 | 87 | 39.0% | -0.04 | 0.0067 | -0.008 | |||
| 14.60 | 16.40 | 12 | 23.2% | 0.94 | 0.0111 | -0.004 | 75 | 0.2500 | 0.6000 | 161 | 29.2% | -0.07 | 0.0114 | -0.010 | ||
| 10.10 | 11.80 | 8 | 23.6% | 0.87 | 0.0210 | -0.010 | 80 | 0.6000 | 1.00 | 3 | 257 | 25.7% | -0.13 | 0.0213 | -0.014 | |
| 8.10 | 9.70 | 2 | 23.6% | 0.82 | 0.0277 | -0.014 | 82.5 | 0.9500 | 1.25 | 2 | 96 | 23.9% | -0.19 | 0.0281 | -0.017 | |
| 6.20 | 7.80 | 11 | 23.2% | 0.74 | 0.0345 | -0.018 | 85 | 1.45 | 2.35 | 7 | 125 | 24.9% | -0.27 | 0.0352 | -0.020 | |
| 4.60 | 5.70 | 43 | 21.6% | 0.64 | 0.0399 | -0.021 | 87.5 | 2.25 | 2.70 | 4 | 83 | 22.7% | -0.37 | 0.0410 | -0.022 | |
| 3.60 | 4.30 | 525 | 22.7% | 0.54 | 0.0429 | -0.022 | 90 | 3.50 | 3.80 | 83 | 22.9% | -0.48 | 0.0443 | -0.023 | ||
| 2.60 | 2.85 | 386 | 21.9% | 0.43 | 0.0429 | -0.022 | 92.5 | 4.10 | 5.20 | 74 | 20.3% | -0.58 | 0.0442 | -0.022 | ||
| 1.75 | 1.95 | 6 | 954 | 21.8% | 0.33 | 0.0399 | -0.020 | 95 | 5.80 | 7.50 | 61 | 22.3% | -0.69 | 0.0409 | -0.019 | |
| 1.15 | 1.40 | 19 | 574 | 22.1% | 0.24 | 0.0346 | -0.018 | 97.5 | 7.50 | 9.70 | 9 | 22.8% | -0.78 | 0.0350 | -0.015 | |
| 0.6500 | 0.9500 | 2 | 1,226 | 21.9% | 0.18 | 0.0282 | -0.015 | 100 | 9.90 | 11.60 | 1 | 23.6% | -0.85 | 0.0278 | -0.011 | |
| 0.2000 | 0.5000 | 3 | 519 | 22.7% | 0.10 | 0.0174 | -0.011 | 105 | 13.90 | 16.20 | 19.9% | -0.92 | 0.0164 | -0.004 | ||
| 0 | 0.7500 | 118 | 28.3% | 0.07 | 0.0114 | -0.009 | 110 | 18.10 | 22.10 | 26.6% | -0.95 | 0.0111 | -0.001 | |||
| 0 | 1.15 | 213 | 36.4% | 0.05 | 0.0081 | -0.008 | 115 | 22.90 | 27.10 | -0.97 | 0.0148 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.7500 | 109 | 37.4% | 0.04 | 0.0060 | -0.007 | 120 | 27.90 | 32.10 | -0.99 | 0.0088 | -0.010 | ||||
| 0 | 0.9500 | 8 | 43.5% | 0.03 | 0.0047 | -0.006 | 125 | 33.00 | 37.10 | 39.5% | -1.00 | 0.0017 | -0.025 | |||
| 0 | 1.15 | 49.4% | 0.03 | 0.0038 | -0.006 | 130 | 37.90 | 42.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.031 | |||||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.