CHWY volatilidade Chewy, Inc.
Cboe delayed options data · em Sep 04, 21:49 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 0 | 62.2% | +8.8pt | ±2.6% |
| Sep 11, 2026 | 7 | 93.3% | -8.7pt | ±11.0% |
| Sep 18, 2026 | 14 | 78.1% | +5.5pt | ±12.7% |
| Sep 25, 2026 | 21 | 69.0% | -1.6pt | ±13.5% |
| Oct 02, 2026 | 28 | 63.5% | +2.4pt | ±14.3% |
| Oct 09, 2026 | 35 | 61.4% | -4.1pt | ±15.4% |
| Oct 16, 2026 | 42 | 56.5% | +0.3pt | ±16.1% |
| Oct 23, 2026 | 49 | 57.6% | -16.3pt | ±17.0% |
| Nov 20, 2026 | 77 | 54.2% | +1.4pt | ±20.6% |
| Dec 18, 2026 | 105 | 56.2% | +0.4pt | ±24.7% |
| Jan 15, 2027 | 133 | 53.7% | +1.5pt | ±26.5% |
| Mar 19, 2027 | 196 | 52.4% | +1.9pt | ±31.1% |
| Apr 16, 2027 | 224 | 53.5% | — | ±33.9% |
| Jan 21, 2028 | 504 | 53.6% | +4.6pt | ±50.1% |
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.