CHWY optieketen Chewy, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±18.1% (17.09–24.65) · ATM IV 54.1% · P/C open interest 0.96
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.25 | 9.30 | 32 | 86.6% | 0.97 | 0.0105 | -0.003 | 12.5 | 0.0200 | 0.0700 | 2 | 196 | 65.8% | -0.03 | 0.0106 | -0.003 | |
| 5.75 | 7.20 | 2 | 120 | 74.4% | 0.93 | 0.0251 | -0.006 | 15 | 0.1500 | 0.2200 | 43 | 2,887 | 61.5% | -0.07 | 0.0252 | -0.006 |
| 3.85 | 4.40 | 934 | 54.9% | 0.82 | 0.0526 | -0.010 | 17.5 | 0.5000 | 0.6200 | 24 | 8,130 | 57.8% | -0.18 | 0.0531 | -0.010 | |
| 2.30 | 2.57 | 16 | 5,145 | 53.3% | 0.64 | 0.0782 | -0.014 | 20 | 1.10 | 1.59 | 17 | 2,748 | 54.9% | -0.36 | 0.0793 | -0.014 |
| 1.31 | 1.39 | 54 | 2,997 | 54.2% | 0.44 | 0.0838 | -0.015 | 22.5 | 2.59 | 2.90 | 12 | 2,203 | 55.5% | -0.57 | 0.0858 | -0.015 |
| 0.4300 | 0.7600 | 24 | 3,292 | 51.0% | 0.26 | 0.0697 | -0.012 | 25 | 4.45 | 4.80 | 3 | 2,589 | 57.2% | -0.75 | 0.0729 | -0.013 |
| 0.1100 | 0.3600 | 86 | 1,017 | 49.5% | 0.14 | 0.0484 | -0.008 | 27.5 | 6.20 | 7.00 | 271 | 47.7% | -0.88 | 0.0529 | -0.009 | |
| 0.1400 | 0.1800 | 43 | 4,089 | 55.3% | 0.08 | 0.0309 | -0.006 | 30 | 8.55 | 9.55 | 53.4% | -0.95 | 0.0356 | -0.007 | ||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Dec 18, 2026
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.