CHWY цепочка опционов Chewy, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±20.3% (16.44–24.80) · ATM IV 51.9% · P/C открытого интереса 0.53
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.05 | 8.70 | 64 | 62.7% | 0.97 | 0.0120 | -0.002 | 12.5 | 0.0300 | 0.1600 | 4,665 | 62.4% | -0.03 | 0.0121 | -0.003 | ||
| 5.90 | 6.45 | 122 | 61.7% | 0.91 | 0.0289 | -0.005 | 15 | 0.2200 | 0.3200 | 4,063 | 56.0% | -0.09 | 0.0292 | -0.005 | ||
| 4.00 | 4.25 | 106 | 1,118 | 55.1% | 0.79 | 0.0531 | -0.009 | 17.5 | 0.7000 | 0.8100 | 1 | 2,574 | 53.7% | -0.22 | 0.0539 | -0.009 |
| 2.45 | 2.55 | 45 | 1,906 | 51.6% | 0.62 | 0.0722 | -0.011 | 20 | 1.67 | 1.69 | 10 | 5,967 | 52.3% | -0.39 | 0.0737 | -0.012 |
| 1.44 | 1.47 | 45 | 2,821 | 51.4% | 0.43 | 0.0753 | -0.011 | 22.5 | 2.94 | 3.25 | 4 | 1,841 | 51.5% | -0.58 | 0.0779 | -0.012 |
| 0.7700 | 0.8200 | 171 | 4,600 | 51.5% | 0.28 | 0.0644 | -0.010 | 25 | 4.80 | 5.05 | 2,213 | 50.8% | -0.74 | 0.0682 | -0.010 | |
| 0.3900 | 0.5300 | 1,902 | 53.1% | 0.17 | 0.0483 | -0.007 | 27.5 | 6.80 | 7.30 | 612 | 49.5% | -0.86 | 0.0536 | -0.008 | ||
| 0.1900 | 0.2900 | 6 | 5,537 | 53.1% | 0.10 | 0.0331 | -0.005 | 30 | 9.15 | 9.65 | 33 | 48.1% | -0.94 | 0.0406 | -0.005 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.