CHWY optieketen Chewy, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±26.1% (15.41–26.32) · ATM IV 50.6% · P/C open interest 0.60
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.60 | 9.50 | 530 | 62.9% | 0.95 | 0.0139 | -0.003 | 12.5 | 0.1700 | 0.4500 | 162 | 64.5% | -0.06 | 0.0141 | -0.003 | ||
| 6.50 | 7.35 | 177 | 58.2% | 0.88 | 0.0266 | -0.005 | 15 | 0.3400 | 0.6500 | 3 | 997 | 54.0% | -0.12 | 0.0270 | -0.005 | |
| 4.75 | 5.05 | 2 | 822 | 51.0% | 0.78 | 0.0411 | -0.007 | 17.5 | 1.07 | 1.25 | 1 | 1,733 | 53.8% | -0.23 | 0.0421 | -0.007 |
| 3.20 | 3.50 | 3 | 1,520 | 49.2% | 0.65 | 0.0530 | -0.008 | 20 | 1.99 | 2.22 | 789 | 52.0% | -0.36 | 0.0547 | -0.009 | |
| 2.17 | 2.41 | 44 | 1,607 | 50.0% | 0.51 | 0.0583 | -0.009 | 22.5 | 3.35 | 3.55 | 58 | 360 | 51.1% | -0.51 | 0.0612 | -0.009 |
| 1.28 | 1.72 | 20 | 1,316 | 49.8% | 0.38 | 0.0563 | -0.008 | 25 | 5.00 | 5.35 | 227 | 51.4% | -0.65 | 0.0606 | -0.009 | |
| 0.7800 | 1.00 | 3 | 600 | 48.1% | 0.27 | 0.0492 | -0.007 | 27.5 | 7.00 | 7.30 | 348 | 51.5% | -0.76 | 0.0552 | -0.008 | |
| 0.5000 | 0.6100 | 2 | 606 | 48.1% | 0.19 | 0.0401 | -0.006 | 30 | 8.60 | 9.75 | 8 | 46.7% | -0.86 | 0.0480 | -0.006 | |
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Mar 19, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.