CHWY volatilità Chewy, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:33 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 61.7% | +9.9pt | ±3.7% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 95.1% | +10.9pt | ±11.9% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 80.1% | +7.0pt | ±13.3% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 65.8% | +4.5pt | ±13.1% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 62.8% | +5.2pt | ±14.3% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 55.5% | +7.0pt | ±14.1% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 59.4% | +4.9pt | ±16.9% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 54.0% | +2.0pt | ±20.4% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 56.3% | +5.1pt | ±24.5% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 56.1% | +3.5pt | ±27.5% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 52.3% | +3.2pt | ±31.0% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 52.6% | — | ±33.1% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 53.7% | +3.2pt | ±49.5% |
Volatility smile — Sep 18, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.