CHWY volatilité Chewy, Inc.
Cboe delayed options data · au 18:33 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 65.9% | -1.4pt | ±3.1% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 95.4% | -3.3pt | ±11.4% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 74.7% | -1.7pt | ±12.2% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 68.8% | -6.2pt | ±13.6% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 63.7% | -3.9pt | ±14.4% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 60.8% | -4.2pt | ±15.3% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 58.3% | -0.1pt | ±16.7% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 59.6% | -4.3pt | ±17.6% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 53.0% | -1.0pt | ±20.1% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 56.5% | -1.9pt | ±24.9% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 55.2% | -1.6pt | ±27.2% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 52.7% | +1.2pt | ±31.3% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 53.9% | — | ±34.2% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 53.4% | +1.3pt | ±50.0% |
Smile de volatilité — Sep 18, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.