CCI volatilité Crown Castle Inc.
Cboe delayed options data · au 12:33 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 15 | 27.0% | +1.2pt | ±5.0% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 28.2% | -0.8pt | ±7.8% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 29.2% | +1.8pt | ±12.9% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 29.8% | +0.2pt | ±14.4% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 29.7% | +2.5pt | ±17.4% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 28.3% | +1.9pt | ±17.5% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 30.9% | +2.7pt | ±21.4% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 31.2% | +2.0pt | ±24.3% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 31.0% | +1.6pt | ±27.3% |
Smile de volatilité — Sep 18, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.