CCI cadeia de opções Crown Castle Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±24.9% (60.66–100.86) · IV ATM 33.8% · P/C open interest 5.47
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 37.00 | 40.70 | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 42.5 | 0.0500 | 1.35 | 44.8% | -0.04 | 0.0028 | -0.004 | |||||
| 34.40 | 38.30 | 0.98 | 0.0023 | 0.000 | 45 | 0.0500 | 1.50 | 1 | 42.3% | -0.05 | 0.0034 | -0.005 | ||||
| 32.10 | 36.00 | 40.4% | 0.97 | 0.0033 | 0.000 | 47.5 | 0.0500 | 1.65 | 39.9% | -0.06 | 0.0041 | -0.006 | ||||
| 30.30 | 32.70 | 34.6% | 0.96 | 0.0045 | -0.002 | 50 | 0.0500 | 1.85 | 21 | 37.8% | -0.08 | 0.0049 | -0.006 | |||
| 25.20 | 28.20 | 31.9% | 0.92 | 0.0068 | -0.005 | 55 | 1.20 | 2.20 | 10 | 37.7% | -0.11 | 0.0068 | -0.008 | |||
| 21.90 | 24.00 | 4 | 36.2% | 0.87 | 0.0089 | -0.007 | 60 | 1.70 | 3.40 | 6 | 36.3% | -0.16 | 0.0088 | -0.010 | ||
| 20.00 | 22.10 | 1 | 35.9% | 0.84 | 0.0099 | -0.008 | 62.5 | 2.65 | 4.00 | 1 | 37.0% | -0.19 | 0.0099 | -0.010 | ||
| 18.10 | 20.30 | 2 | 35.4% | 0.81 | 0.0110 | -0.009 | 65 | 3.10 | 4.30 | 3 | 35.2% | -0.22 | 0.0110 | -0.011 | ||
| 16.30 | 18.60 | 1 | 34.9% | 0.77 | 0.0120 | -0.010 | 67.5 | 3.00 | 5.30 | 3 | 33.6% | -0.25 | 0.0121 | -0.012 | ||
| 14.90 | 16.90 | 8 | 35.0% | 0.74 | 0.0130 | -0.011 | 70 | 4.70 | 6.40 | 3 | 35.7% | -0.28 | 0.0131 | -0.012 | ||
| 13.40 | 15.40 | 11 | 34.8% | 0.70 | 0.0140 | -0.012 | 72.5 | 5.60 | 7.00 | 4 | 34.6% | -0.32 | 0.0140 | -0.013 | ||
| 11.90 | 14.00 | 160 | 34.3% | 0.66 | 0.0147 | -0.012 | 75 | 6.00 | 8.10 | 4,625 | 33.3% | -0.35 | 0.0148 | -0.013 | ||
| 10.60 | 12.80 | 57 | 34.3% | 0.63 | 0.0154 | -0.013 | 77.5 | 7.60 | 9.20 | 15 | 33.9% | -0.39 | 0.0154 | -0.013 | ||
| 9.20 | 11.60 | 31 | 33.8% | 0.59 | 0.0159 | -0.013 | 80 | 8.90 | 10.50 | 5 | 33.9% | -0.43 | 0.0159 | -0.013 | ||
| 8.60 | 9.80 | 17 | 242 | 33.3% | 0.55 | 0.0163 | -0.013 | 82.5 | 10.30 | 12.00 | 10 | 34.1% | -0.47 | 0.0162 | -0.013 | |
| 7.60 | 8.60 | 2 | 286 | 32.8% | 0.51 | 0.0165 | -0.013 | 85 | 11.50 | 13.20 | 33.2% | -0.51 | 0.0164 | -0.013 | ||
| 6.60 | 8.20 | 33.4% | 0.47 | 0.0165 | -0.013 | 87.5 | 12.40 | 14.90 | 32.4% | -0.54 | 0.0164 | -0.013 | ||||
| 5.20 | 7.70 | 9 | 32.8% | 0.43 | 0.0164 | -0.013 | 90 | 14.10 | 16.40 | 2 | 32.2% | -0.58 | 0.0162 | -0.012 | ||
| 3.30 | 6.50 | 6 | 32.1% | 0.37 | 0.0157 | -0.013 | 95 | 17.70 | 20.00 | 36 | 32.6% | -0.65 | 0.0156 | -0.011 | ||
| 3.40 | 4.90 | 32 | 33.4% | 0.31 | 0.0146 | -0.012 | 100 | 21.60 | 23.50 | 1 | 32.3% | -0.71 | 0.0146 | -0.009 | ||
| 1.60 | 4.00 | 31.5% | 0.25 | 0.0133 | -0.011 | 105 | 25.70 | 27.50 | 32.4% | -0.76 | 0.0135 | -0.008 | ||||
| 1.80 | 3.00 | 22 | 32.7% | 0.21 | 0.0119 | -0.010 | 110 | 30.00 | 32.00 | 33.3% | -0.81 | 0.0124 | -0.007 | |||
| 1.35 | 2.60 | 33.4% | 0.17 | 0.0105 | -0.009 | 115 | 34.50 | 36.50 | 34.0% | -0.85 | 0.0112 | -0.005 | ||||
| 1.00 | 2.00 | 33.2% | 0.15 | 0.0092 | -0.008 | 120 | 39.10 | 41.00 | 34.3% | -0.89 | 0.0099 | -0.004 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.