CCI цепочка опционов Crown Castle Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±13.2% (70.46–91.86) · ATM IV 33.5% · P/C открытого интереса 0.18
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 37.00 | 40.70 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 42.5 | 0 | 0.7500 | 76.7% | -0.00 | 0.0006 | -0.002 | |||||
| 34.60 | 38.30 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 45 | 0 | 0.2000 | 374 | 56.8% | -0.01 | 0.0009 | -0.002 | ||||
| 32.10 | 35.80 | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 47.5 | 0 | 0.2000 | 187 | 52.1% | -0.01 | 0.0013 | -0.003 | ||||
| 29.50 | 33.40 | 2 | 1.00 | 0.0012 | 0.000 | 50 | 0 | 0.7500 | 136 | 59.8% | -0.01 | 0.0019 | -0.004 | |||
| 24.60 | 28.40 | 6 | 0.99 | 0.0027 | -0.002 | 55 | 0 | 0.7500 | 141 | 49.8% | -0.03 | 0.0037 | -0.006 | |||
| 20.90 | 23.40 | 3 | 45.0% | 0.97 | 0.0056 | -0.006 | 60 | 0.0500 | 0.9500 | 110 | 43.2% | -0.05 | 0.0068 | -0.010 | ||
| 18.80 | 20.90 | 43.9% | 0.95 | 0.0079 | -0.009 | 62.5 | 0.0500 | 0.7500 | 37 | 36.5% | -0.07 | 0.0090 | -0.012 | |||
| 16.40 | 18.40 | 81 | 39.5% | 0.93 | 0.0107 | -0.012 | 65 | 0.5000 | 0.8500 | 1 | 313 | 36.8% | -0.10 | 0.0118 | -0.015 | |
| 14.30 | 15.40 | 98 | 33.5% | 0.89 | 0.0142 | -0.015 | 67.5 | 0.8000 | 1.15 | 8 | 178 | 35.9% | -0.13 | 0.0150 | -0.017 | |
| 12.00 | 13.90 | 47 | 35.9% | 0.85 | 0.0181 | -0.019 | 70 | 1.20 | 1.50 | 198 | 34.8% | -0.18 | 0.0187 | -0.020 | ||
| 10.10 | 12.10 | 357 | 36.5% | 0.80 | 0.0222 | -0.022 | 72.5 | 1.75 | 2.10 | 1 | 435 | 34.4% | -0.23 | 0.0226 | -0.023 | |
| 8.30 | 10.30 | 233 | 35.9% | 0.74 | 0.0262 | -0.025 | 75 | 2.45 | 3.10 | 324 | 34.9% | -0.29 | 0.0263 | -0.026 | ||
| 6.70 | 8.50 | 294 | 34.9% | 0.67 | 0.0295 | -0.028 | 77.5 | 3.30 | 3.80 | 1 | 141 | 33.6% | -0.36 | 0.0294 | -0.028 | |
| 5.40 | 6.70 | 6 | 272 | 33.7% | 0.59 | 0.0317 | -0.029 | 80 | 4.40 | 4.90 | 180 | 33.3% | -0.44 | 0.0316 | -0.029 | |
| 4.10 | 5.20 | 2 | 487 | 32.4% | 0.51 | 0.0326 | -0.029 | 82.5 | 5.70 | 6.20 | 146 | 33.0% | -0.52 | 0.0324 | -0.029 | |
| 3.10 | 3.60 | 7 | 15.7K | 30.4% | 0.43 | 0.0320 | -0.028 | 85 | 6.40 | 7.80 | 187 | 30.6% | -0.60 | 0.0319 | -0.028 | |
| 2.40 | 2.90 | 231 | 31.2% | 0.36 | 0.0302 | -0.027 | 87.5 | 8.20 | 9.50 | 292 | 30.8% | -0.67 | 0.0300 | -0.026 | ||
| 1.75 | 2.40 | 5 | 454 | 31.8% | 0.29 | 0.0276 | -0.025 | 90 | 9.80 | 11.60 | 67 | 30.6% | -0.73 | 0.0273 | -0.024 | |
| 1.30 | 1.80 | 1 | 174 | 31.7% | 0.24 | 0.0245 | -0.022 | 92.5 | 11.30 | 13.70 | 53 | 28.5% | -0.79 | 0.0242 | -0.021 | |
| 0.9500 | 1.50 | 418 | 32.5% | 0.19 | 0.0213 | -0.020 | 95 | 13.40 | 15.80 | 51 | 27.7% | -0.83 | 0.0208 | -0.018 | ||
| 0.7000 | 1.35 | 302 | 33.8% | 0.15 | 0.0182 | -0.017 | 97.5 | 15.60 | 18.00 | 215 | 26.3% | -0.87 | 0.0177 | -0.015 | ||
| 0.5000 | 0.8500 | 522 | 32.7% | 0.12 | 0.0155 | -0.015 | 100 | 18.00 | 20.20 | 30 | 24.5% | -0.90 | 0.0148 | -0.013 | ||
| 0.1000 | 0.4500 | 515 | 31.1% | 0.08 | 0.0109 | -0.011 | 105 | 22.70 | 25.30 | 48 | 26.0% | -0.94 | 0.0101 | -0.008 | ||
| 0.0500 | 0.5000 | 279 | 35.5% | 0.05 | 0.0077 | -0.009 | 110 | 27.60 | 30.20 | 6 | -0.96 | 0.0069 | -0.005 | |||
| 0 | 0.4000 | 63 | 37.4% | 0.04 | 0.0054 | -0.006 | 115 | 32.50 | 36.30 | 47.2% | -0.97 | 0.0047 | -0.003 | |||
| 0 | 0.9000 | 338 | 47.5% | 0.03 | 0.0039 | -0.005 | 120 | 38.70 | 40.10 | 13 | 52.1% | -0.98 | 0.0033 | -0.001 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.