Citigroup Inc. (C)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 03:34 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,450 contratos, 18 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (32 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±6.5% (faixa 113.92–129.77) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 7.92 @ strike 122 · IV ATM: 27.4%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 109.66 | -10% | 89.6% | 10.4% |
| 115.75 | -5% | 72.3% | 27.7% |
| 121.84 | -0% | 48.4% | 51.6% |
| 127.94 | +5% | 26.0% | 74.0% |
| 134.03 | +10% | 11.2% | 88.8% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±2.5% | 30.5% | 45.3K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±4.0% | 28.8% | 16.7K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±5.2% | 28.5% | 15.1K |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±6.0% | 27.9% | 6,214 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±6.5% | 27.4% | 125.6K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±6.8% | 26.1% | 1,269 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±8.9% | 27.5% | 176.6K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±11.0% | 28.0% | 274.2K |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±13.0% | 28.1% | 1,865 |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±14.6% | 28.6% | 53.5K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±16.3% | 29.3% | 1,800 |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 110 P · 59.6K120 P · 20.2K100 P · 17.5K150 C · 14.1K115 P · 13.6K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 121 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 68.6% das vezes.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 3.6% · mediana 2.9% (21 relatórios). Janela de dois pregões com base no fechamento ao fechamento; definição
Sobre Citigroup Inc.
Citigroup, Inc. is a holding company, which engages in the provision of financial products and services. It operates through the following segments: Services, Markets, Banking, Wealth, U.S. Personal Banking (USPB), and All Other. The Services segment includes Treasury and Trade Solutions (TTS) which provides an integrated suite of tailored cash management, trade, and working capital solutions to multinational corporations, financial institutions and public sector organizations, and Securities Services, which offers cross-border support for clients, providing on-the-ground local market expertise, post-trade technologies, customized data solutions, and a wide range of securities services solutions that can be tailored to meet client needs. The Markets segment provides corporate, institutional, and public sector clients around the world with a full range of sales and trading services across equities, foreign exchange, rates, spread products, and commodities. The Banking segment offers Investment Banking and Corporate Lending services. The Wealth segment includes Private Bank, Wealth at Work, and Citigold and provides financial services to a range of client segments through banking, le
Serviços Financeiros · Banks - Diversified · NYSE · Perfil: Financial Modeling Prep
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