C cadeia de opções Citigroup Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±14.6% (104.04–139.64) · IV ATM 28.6% · P/C open interest 1.17
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 56.55 | 58.45 | 14 | 56.9% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 65 | 0 | 0.4100 | 35 | 48.6% | -0.01 | 0.0007 | -0.003 | ||
| 51.65 | 53.55 | 118 | 51.6% | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 70 | 0.0800 | 0.2400 | 2 | 437 | 41.9% | -0.01 | 0.0011 | -0.004 | |
| 46.80 | 48.70 | 25 | 34 | 47.4% | 0.98 | 0.0015 | 0.000 | 75 | 0 | 0.5300 | 314 | 40.4% | -0.02 | 0.0016 | -0.005 | |
| 41.30 | 44.55 | 4,978 | 43.5% | 0.97 | 0.0022 | 0.000 | 80 | 0.2200 | 0.4700 | 1,011 | 37.4% | -0.03 | 0.0023 | -0.006 | ||
| 36.90 | 39.10 | 14 | 38.4% | 0.96 | 0.0032 | -0.002 | 85 | 0.3700 | 0.7900 | 2 | 418 | 36.5% | -0.04 | 0.0033 | -0.008 | |
| 32.40 | 34.40 | 51 | 36.7% | 0.94 | 0.0047 | -0.005 | 90 | 0.6200 | 0.9200 | 1 | 2,721 | 33.8% | -0.06 | 0.0048 | -0.011 | |
| 28.05 | 29.90 | 84 | 35.4% | 0.91 | 0.0065 | -0.009 | 95 | 1.08 | 1.36 | 31 | 993 | 32.9% | -0.09 | 0.0066 | -0.014 | |
| 24.00 | 26.05 | 452 | 35.7% | 0.87 | 0.0087 | -0.013 | 100 | 1.64 | 1.91 | 32 | 2,467 | 31.4% | -0.13 | 0.0090 | -0.017 | |
| 18.80 | 22.40 | 97 | 32.3% | 0.82 | 0.0112 | -0.018 | 105 | 2.24 | 2.71 | 8 | 1,592 | 29.7% | -0.19 | 0.0115 | -0.021 | |
| 15.85 | 18.45 | 388 | 32.4% | 0.75 | 0.0137 | -0.022 | 110 | 3.45 | 3.95 | 6,049 | 29.1% | -0.26 | 0.0141 | -0.024 | ||
| 12.85 | 15.05 | 220 | 31.9% | 0.68 | 0.0159 | -0.025 | 115 | 5.20 | 5.60 | 1,008 | 2,530 | 28.9% | -0.33 | 0.0164 | -0.027 | |
| 9.75 | 11.00 | 14 | 1,214 | 28.9% | 0.59 | 0.0176 | -0.027 | 120 | 7.25 | 7.60 | 12 | 1,818 | 28.3% | -0.42 | 0.0182 | -0.028 |
| 7.55 | 8.05 | 15 | 473 | 28.1% | 0.50 | 0.0184 | -0.028 | 125 | 9.90 | 10.10 | 4 | 3,430 | 28.0% | -0.52 | 0.0192 | -0.028 |
| 5.65 | 6.10 | 44 | 2,834 | 28.0% | 0.41 | 0.0182 | -0.027 | 130 | 12.45 | 13.45 | 921 | 2,474 | 27.5% | -0.61 | 0.0194 | -0.027 |
| 3.70 | 4.35 | 93 | 2,033 | 26.8% | 0.33 | 0.0172 | -0.025 | 135 | 15.90 | 16.80 | 774 | 27.0% | -0.70 | 0.0189 | -0.025 | |
| 2.88 | 3.05 | 157 | 1,533 | 27.1% | 0.26 | 0.0154 | -0.022 | 140 | 19.85 | 20.55 | 640 | 26.7% | -0.78 | 0.0178 | -0.023 | |
| 1.96 | 2.17 | 106 | 1,524 | 26.9% | 0.19 | 0.0132 | -0.018 | 145 | 23.10 | 25.05 | 224 | 23.8% | -0.86 | 0.0156 | -0.019 | |
| 1.31 | 1.85 | 8 | 1,610 | 27.7% | 0.15 | 0.0110 | -0.015 | 150 | 27.75 | 29.90 | 76 | 24.2% | -0.91 | 0.0123 | -0.013 | |
| 0.8800 | 1.20 | 44 | 1,334 | 27.3% | 0.11 | 0.0089 | -0.013 | 155 | 32.60 | 35.10 | 18 | 27.5% | -0.95 | 0.0086 | -0.007 | |
| 0.5700 | 0.8400 | 67 | 606 | 27.3% | 0.08 | 0.0071 | -0.011 | 160 | 37.50 | 40.05 | 10 | 29.0% | -0.98 | 0.0053 | -0.002 | |
| 0.3300 | 0.5700 | 5 | 578 | 27.0% | 0.06 | 0.0056 | -0.009 | 165 | 42.45 | 44.80 | -0.99 | 0.0029 | 0.000 | |||
| 0.2400 | 0.5500 | 1 | 760 | 28.5% | 0.05 | 0.0045 | -0.007 | 170 | 47.40 | 49.60 | 15 | -0.99 | 0.0015 | 0.000 | ||
| 0.0200 | 0.4900 | 2,548 | 28.3% | 0.04 | 0.0036 | -0.006 | 175 | 52.40 | 54.15 | 4 | -1.00 | 0.0007 | 0.000 | |||
| 0.0100 | 0.4000 | 1 | 424 | 29.1% | 0.03 | 0.0028 | -0.005 | 180 | 57.40 | 59.20 | -1.00 | 0.0003 | 0.000 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.