C chuỗi quyền chọn Citigroup Inc.
Cboe delayed options data · tính đến 06:34 UTC
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±11.0% (108.39–135.29) · ATM IV 28.0% · Open interest P/C 1.79
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 58.60 | 60.85 | 837 | 73.3% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 62.5 | 0 | 0.1100 | 2,596 | 51.5% | -0.00 | 0.0004 | -0.002 | ||
| 55.65 | 58.80 | 5 | 2,268 | 68.5% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 65 | 0.0100 | 0.1600 | 2,692 | 56.0% | -0.00 | 0.0004 | -0.002 | |
| 53.70 | 56.15 | 423 | 69.9% | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 67.5 | 0 | 0.1700 | 3,274 | 52.9% | -0.01 | 0.0006 | -0.003 | ||
| 50.45 | 53.95 | 1 | 1,260 | 58.5% | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 70 | 0 | 0.1600 | 10.4K | 49.6% | -0.01 | 0.0007 | -0.003 | |
| 48.25 | 51.50 | 473 | 59.8% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 72.5 | 0.0300 | 0.3200 | 2 | 898 | 52.2% | -0.01 | 0.0008 | -0.004 | |
| 46.35 | 49.05 | 567 | 63.0% | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 75 | 0 | 0.2000 | 6,516 | 45.4% | -0.01 | 0.0010 | -0.004 | ||
| 43.50 | 46.65 | 298 | 56.4% | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 77.5 | 0.0500 | 0.4200 | 1 | 1,557 | 48.5% | -0.01 | 0.0013 | -0.005 | |
| 41.35 | 43.65 | 4,424 | 50.9% | 0.99 | 0.0015 | 0.000 | 80 | 0 | 0.2400 | 14.3K | 41.0% | -0.02 | 0.0016 | -0.005 | ||
| 37.95 | 41.75 | 265 | 43.3% | 0.98 | 0.0019 | 0.000 | 82.5 | 0.0800 | 0.2700 | 3,904 | 40.7% | -0.02 | 0.0019 | -0.006 | ||
| 36.20 | 39.35 | 1,081 | 48.7% | 0.98 | 0.0024 | -0.001 | 85 | 0.0900 | 0.3100 | 12.3K | 38.8% | -0.02 | 0.0024 | -0.007 | ||
| 32.95 | 36.95 | 459 | 38.8% | 0.97 | 0.0029 | -0.002 | 87.5 | 0.1100 | 0.5400 | 1,773 | 39.4% | -0.03 | 0.0030 | -0.008 | ||
| 31.50 | 34.00 | 16 | 3,778 | 41.1% | 0.96 | 0.0036 | -0.004 | 90 | 0.1800 | 0.3900 | 10.9K | 35.6% | -0.04 | 0.0037 | -0.010 | |
| 29.90 | 32.15 | 2 | 1,991 | 47.1% | 0.96 | 0.0045 | -0.006 | 92.5 | 0.2200 | 0.6900 | 723 | 36.2% | -0.05 | 0.0046 | -0.011 | |
| 26.50 | 29.90 | 3,681 | 40.1% | 0.94 | 0.0056 | -0.008 | 95 | 0.3200 | 0.6000 | 6,393 | 33.4% | -0.06 | 0.0056 | -0.013 | ||
| 24.10 | 27.60 | 2,357 | 38.1% | 0.93 | 0.0068 | -0.011 | 97.5 | 0.4100 | 0.9200 | 15 | 4,848 | 33.4% | -0.07 | 0.0070 | -0.015 | |
| 22.55 | 25.15 | 12 | 4,974 | 39.1% | 0.91 | 0.0083 | -0.014 | 100 | 0.7400 | 1.10 | 25 | 18.5K | 33.2% | -0.09 | 0.0085 | -0.018 |
| 17.60 | 20.80 | 2,797 | 34.4% | 0.86 | 0.0120 | -0.020 | 105 | 1.35 | 1.56 | 16 | 4,996 | 31.4% | -0.14 | 0.0122 | -0.024 | |
| 13.80 | 16.05 | 2 | 2,559 | 31.4% | 0.79 | 0.0161 | -0.027 | 110 | 2.18 | 2.44 | 79 | 7,749 | 30.0% | -0.22 | 0.0166 | -0.030 |
| 10.45 | 12.40 | 4,503 | 30.7% | 0.70 | 0.0202 | -0.032 | 115 | 3.55 | 3.70 | 247 | 7,996 | 28.9% | -0.31 | 0.0209 | -0.035 | |
| 7.80 | 8.10 | 60 | 5,620 | 28.1% | 0.59 | 0.0232 | -0.036 | 120 | 5.35 | 5.65 | 161 | 5,790 | 28.0% | -0.42 | 0.0242 | -0.038 |
| 5.30 | 5.70 | 66 | 4,887 | 27.7% | 0.47 | 0.0243 | -0.036 | 125 | 7.90 | 8.20 | 46 | 7,916 | 27.4% | -0.55 | 0.0258 | -0.038 |
| 3.45 | 3.70 | 312 | 5,259 | 27.0% | 0.35 | 0.0232 | -0.033 | 130 | 10.40 | 11.40 | 15 | 6,932 | 25.3% | -0.68 | 0.0252 | -0.035 |
| 2.13 | 2.50 | 586 | 2,298 | 26.6% | 0.25 | 0.0201 | -0.028 | 135 | 13.90 | 15.45 | 1,817 | 24.4% | -0.79 | 0.0223 | -0.029 | |
| 1.27 | 1.44 | 191 | 5,571 | 26.6% | 0.17 | 0.0161 | -0.022 | 140 | 18.05 | 19.80 | 6 | 957 | 22.4% | -0.88 | 0.0174 | -0.021 |
| 0.7500 | 0.8900 | 171 | 5,233 | 26.8% | 0.11 | 0.0120 | -0.017 | 145 | 22.20 | 24.80 | 654 | -0.94 | 0.0116 | -0.012 | ||
| 0.2500 | 0.5600 | 94 | 7,041 | 25.9% | 0.07 | 0.0087 | -0.013 | 150 | 26.65 | 30.05 | 169 | -0.97 | 0.0068 | -0.005 | ||
| 0.2100 | 0.4500 | 9 | 3,055 | 27.9% | 0.05 | 0.0062 | -0.009 | 155 | 31.55 | 35.55 | 187 | -0.99 | 0.0035 | 0.000 | ||
| 0.0900 | 0.2500 | 23 | 4,053 | 27.5% | 0.03 | 0.0044 | -0.007 | 160 | 37.45 | 39.20 | 55 | -0.99 | 0.0018 | 0.000 | ||
| 0.0600 | 0.2200 | 8 | 4,513 | 29.2% | 0.02 | 0.0032 | -0.005 | 165 | 42.40 | 44.20 | 17 | -1.00 | 0.0008 | 0.000 | ||
| 0.0300 | 0.1600 | 2 | 1,176 | 30.0% | 0.02 | 0.0024 | -0.004 | 170 | 47.40 | 49.10 | 96 | -1.00 | 0.0004 | 0.000 | ||
| 0.0500 | 0.1600 | 35 | 1,257 | 32.7% | 0.01 | 0.0018 | -0.003 | 175 | 52.40 | 54.75 | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||
| 0 | 0.3000 | 6 | 1,002 | 36.6% | 0.01 | 0.0014 | -0.003 | 180 | 57.40 | 59.10 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.
callput