BKR volatilità Baker Hughes Company
Cboe delayed options data · aggiornato al 18:34 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | 38.1% | +2.0pt | ±8.8% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 35.5% | +2.2pt | ±11.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 34.0% | +2.1pt | ±13.2% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 34.1% | +1.9pt | ±17.3% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 34.2% | +1.3pt | ±19.0% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 34.3% | +2.2pt | ±21.9% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 34.6% | +1.6pt | ±25.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 34.5% | +1.1pt | ±30.1% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.