BKR chaîne d'options Baker Hughes Company
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±17.4% (45.97–65.37) · ATM IV 34.3% · P/C open interest 1.96
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 24.70 | 27.60 | 55.9% | 0.98 | 0.0022 | 0.000 | 30 | 0 | 0.6000 | 10 | 58.9% | -0.02 | 0.0023 | -0.002 | |||
| 19.90 | 22.70 | 3 | 46.4% | 0.96 | 0.0048 | -0.001 | 35 | 0 | 0.5000 | 3 | 44.6% | -0.04 | 0.0050 | -0.004 | ||
| 15.50 | 17.90 | 2 | 42.5% | 0.93 | 0.0097 | -0.004 | 40 | 0.0500 | 0.6500 | 106 | 36.4% | -0.08 | 0.0098 | -0.007 | ||
| 11.30 | 13.40 | 9 | 38.6% | 0.85 | 0.0172 | -0.008 | 45 | 0.9500 | 1.45 | 127 | 38.3% | -0.15 | 0.0174 | -0.010 | ||
| 7.60 | 9.50 | 109 | 36.1% | 0.74 | 0.0259 | -0.012 | 50 | 1.80 | 2.80 | 2 | 2,002 | 35.6% | -0.26 | 0.0262 | -0.013 | |
| 4.90 | 6.30 | 77 | 35.2% | 0.59 | 0.0320 | -0.015 | 55 | 3.60 | 4.60 | 11 | 442 | 33.4% | -0.42 | 0.0327 | -0.015 | |
| 2.95 | 4.10 | 2 | 145 | 35.1% | 0.43 | 0.0326 | -0.015 | 60 | 6.30 | 7.80 | 190 | 33.8% | -0.58 | 0.0341 | -0.015 | |
| 1.75 | 2.25 | 7 | 160 | 34.1% | 0.29 | 0.0284 | -0.013 | 65 | 9.60 | 11.60 | 80 | 33.2% | -0.73 | 0.0311 | -0.013 | |
| 0.9000 | 1.60 | 3 | 631 | 35.2% | 0.19 | 0.0222 | -0.011 | 70 | 13.70 | 15.90 | 18 | 33.1% | -0.84 | 0.0257 | -0.011 | |
| 0.3000 | 1.05 | 65 | 34.8% | 0.12 | 0.0164 | -0.008 | 75 | 18.20 | 20.70 | 33.8% | -0.92 | 0.0184 | -0.007 | |||
| 0.0500 | 0.6500 | 3 | 41 | 34.5% | 0.08 | 0.0116 | -0.006 | 80 | 22.90 | 25.80 | 1 | 36.3% | -0.96 | 0.0108 | -0.002 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Mar 19, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.