BKR volatilidad Baker Hughes Company
Cboe delayed options data · a fecha de 12:33 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 15 | 30.3% | +0.9pt | ±5.1% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 31.8% | +1.4pt | ±8.8% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 33.8% | +1.8pt | ±14.6% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 34.9% | +3.3pt | ±16.9% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 33.8% | +2.3pt | ±19.7% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 34.6% | +2.0pt | ±21.5% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 34.5% | +0.5pt | ±24.1% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 33.2% | +0.2pt | ±26.6% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 37.0% | +1.0pt | ±33.8% |
Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.