BKR volatilidad Baker Hughes Company
Cboe delayed options data · a fecha de 06:34 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | 35.0% | +3.8pt | ±8.3% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 35.2% | +2.3pt | ±11.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 34.4% | -0.8pt | ±13.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 34.3% | +1.4pt | ±17.4% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 34.2% | +1.2pt | ±18.9% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 35.2% | +1.3pt | ±22.4% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 35.2% | +1.0pt | ±26.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 35.7% | +1.0pt | ±31.1% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.